Сравнение XFRM.L с ICOM.L
XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds - XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock while ICOM.L tracks the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 5 years, XFRM.L returned 14.85%/yr vs 11.06%/yr for ICOM.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XFRM.L charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for ICOM.L.
Доходность
Сравнение доходности XFRM.L и ICOM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFRM.L показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у ICOM.L с доходностью 24.73%.
XFRM.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 36.57%
- 6 месяцев
- 36.44%
- 1 год
- 56.68%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 8.89%
ICOM.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.73%
- 6 месяцев
- 22.86%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFRM.L и ICOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 36.57% | 23.14% | 6.70% | -9.42% | 15.17% | 26.88% | -9.12% | 10.10% | -12.43% | 12.85% |
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 24.73% | 16.45% | 5.07% | -8.06% | 14.83% | 27.05% | -3.74% | 6.75% | -10.19% | 5.58% |
Correlation
The correlation between XFRM.L and ICOM.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between XFRM.L and ICOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFRM.L vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск
XFRM.L
ICOM.L
Сравнение XFRM.L c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFRM.L | ICOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | 5.22 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 12.15 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFRM.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.22 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок XFRM.L и ICOM.L
Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что больше максимальной просадки ICOM.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и ICOM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFRM.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.89% | -33.13% | -23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -7.18% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -11.40% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -26.74% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -5.33% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.77% | -12.87% | -17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.09% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFRM.L и ICOM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFRM.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.49% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.44% | 15.09% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 16.90% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 16.51% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 15.23% | +3.22% |
Сравнение комиссий XFRM.L и ICOM.L
XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ICOM.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFRM.L и ICOM.L
Ни XFRM.L, ни ICOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XFRM.L and ICOM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ICOM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICOM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.
XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.19% for ICOM.L.
Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и ICOM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор