PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFRM.L с DGRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFRM.L с DGRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and DGRA.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - XFRM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while DGRA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XFRM.L returned 14.85%/yr vs 11.70%/yr for DGRA.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XFRM.L charges 0.49%/yr vs 0.33%/yr for DGRA.L.

Доходность

Сравнение доходности XFRM.L и DGRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFRM.L показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у DGRA.L с доходностью 6.76%.

XFRM.L

1 день
-1.20%
1 месяц
0.06%
С начала года
36.57%
6 месяцев
36.44%
1 год
56.68%
3 года*
22.90%
5 лет*
14.85%
10 лет*
8.89%

DGRA.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.74%
1 год
19.10%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFRM.L и DGRA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock		36.57%23.14%6.70%-9.42%15.17%26.88%-9.12%10.10%-12.43%6.62%
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		6.76%13.09%18.23%18.70%-8.32%25.27%12.58%28.83%-6.56%26.91%

Correlation

The correlation between XFRM.L and DGRA.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.21

The correlation between XFRM.L and DGRA.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XFRM.L:
XFRM.L с SGLP.LXFRM.L с XBCU.LXFRM.L с GDIG.LXFRM.L с UD06.LXFRM.L с COMX.LXFRM.L с WXAG.LXFRM.L с WCOM.L
Часто сравнивают с DGRA.L:
DGRA.L с SCHDDGRA.L с VGWE.DEDGRA.L с FUSA.LDGRA.L с EXI3.DEDGRA.L с BRK-BDGRA.L с DIADGRA.L с VIG

Доходность на риск

XFRM.L vs. DGRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFRM.L c DGRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFRM.LDGRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.84

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.77

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

2.63

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

10.40

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFRM.L vs. DGRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFRM.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа DGRA.L равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFRM.L и DGRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFRM.LDGRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.84

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.91

-0.77

Просадки

Сравнение просадок XFRM.L и DGRA.L

Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что больше максимальной просадки DGRA.L в -31.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и DGRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFRM.LDGRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.89%

-31.66%

-25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-7.54%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-16.17%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-17.94%

-15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-0.04%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.77%

-3.54%

-27.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

1.91%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XFRM.L и DGRA.L

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFRM.LDGRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

2.43%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

7.67%

+12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

10.75%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

14.10%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

14.92%

+3.53%

Сравнение комиссий XFRM.L и DGRA.L

XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRA.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFRM.L и DGRA.L

Ни XFRM.L, ни DGRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XFRM.L and DGRA.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRA.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRA.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.

XFRM.L is categorized as Commodities, while DGRA.L is Large Cap Blend Equities. XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while DGRA.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.33% for DGRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и DGRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор