PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFIX с IMTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFIX с IMTB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).

XFIX и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIX - это активно управляемый фонд от F/m. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности XFIX и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFIX и IMTB

2026 (YTD)202520242023
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF		0.11%5.98%4.94%5.92%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		0.07%8.88%1.94%5.62%

Доходность по периодам

С начала года, XFIX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью 0.07%.

XFIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMTB

1 день
0.16%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
5.55%
3 года*
4.43%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Opportunistic Income ETF

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с XFIX:
XFIX с BCPLXFIX с BNDSXFIX с WABFXFIX с APCBXFIX с BNDPXFIX с BYLDXFIX с CAAA
Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с IEIIMTB с FALNIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с TLT

Сравнение комиссий XFIX и IMTB

XFIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.

XFIX
F/m Opportunistic Income ETF
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

XFIX vs. IMTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFIX
Ранг доходности на риск XFIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFIX c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFIXIMTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.27

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.83

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.96

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

6.08

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFIX vs. IMTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFIX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа IMTB равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFIX и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFIXIMTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.27

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.37

+1.25

Корреляция

Корреляция между XFIX и IMTB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFIX и IMTB

Дивидендная доходность XFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности IMTB в 4.46%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF		5.21%5.35%5.50%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.46%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%

Просадки

Сравнение просадок XFIX и IMTB

Максимальная просадка XFIX за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIX и IMTB.

Загрузка...

Показатели просадок

XFIXIMTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.66%

-18.15%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-2.77%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.64%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-4.18%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.89%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XFIX и IMTB

Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) составляет 0.71%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что XFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFIXIMTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.74%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

2.77%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

4.39%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

6.24%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

5.19%

-1.07%