PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFIX с BNDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFIX с BNDS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).

XFIX и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIX - это активно управляемый фонд от F/m. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XFIX и BNDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFIX и BNDS

2026 (YTD)2025
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF		0.11%6.30%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		1.21%8.30%

Доходность по периодам

С начала года, XFIX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 1.21%.

XFIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDS

1 день
0.32%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.98%
1 год
9.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Opportunistic Income ETF

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Часто сравнивают с XFIX:
XFIX с BCPLXFIX с WABFXFIX с APCBXFIX с BNDPXFIX с BYLDXFIX с CAAAXFIX с BNDI
Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с BCPLBNDS с IUSBBNDS с BNDIBNDS с JHCPBNDS с OACPBNDS с FIBRBNDS с IMTB

Сравнение комиссий XFIX и BNDS

XFIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.

BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF

Доходность на риск

XFIX vs. BNDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFIX
Ранг доходности на риск XFIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFIX c BNDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFIXBNDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.64

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.18

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.79

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

7.59

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFIX vs. BNDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFIX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFIX и BNDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFIXBNDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.64

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.45

+0.17

Корреляция

Корреляция между XFIX и BNDS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFIX и BNDS

Дивидендная доходность XFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности BNDS в 8.08%

TTM202520242023
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF		5.21%5.35%5.50%1.70%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.08%7.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XFIX и BNDS

Максимальная просадка XFIX за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIX и BNDS.

Загрузка...

Показатели просадок

XFIXBNDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.66%

-6.96%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-4.26%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-2.19%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.89%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.28%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XFIX и BNDS

Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) составляет 0.71%, в то время как у Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что XFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFIXBNDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.88%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

2.74%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

5.82%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

5.47%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

5.47%

-1.35%