Сравнение XFIX с BYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).
XFIX и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIX - это активно управляемый фонд от F/m. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности XFIX и BYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFIX и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFIX F/m Opportunistic Income ETF | 0.11% | 5.98% | 4.94% | 5.92% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | -0.06% | 8.41% | 4.17% | 5.62% |
Доходность по периодам
С начала года, XFIX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью -0.06%.
XFIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYLD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFIX и BYLD
XFIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Доходность на риск
XFIX vs. BYLD — Ранг доходности на риск
XFIX
BYLD
Сравнение XFIX c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFIX | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.25 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 1.76 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.16 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 7.80 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFIX | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.25 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.56 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между XFIX и BYLD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFIX и BYLD
Дивидендная доходность XFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности BYLD в 5.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFIX F/m Opportunistic Income ETF | 5.21% | 5.35% | 5.50% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.39% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок XFIX и BYLD
Максимальная просадка XFIX за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIX и BYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFIX | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | -14.75% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -2.71% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.61% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -2.54% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.76% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFIX и BYLD
Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) составляет 0.71%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что XFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFIX | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.99% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 2.71% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 4.60% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 5.16% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 5.43% | -1.31% |