PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFIX с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFIX с CAAA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

XFIX и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIX - это активно управляемый фонд от F/m. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XFIX и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFIX и CAAA

2026 (YTD)20252024
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF		0.11%5.98%6.24%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.44%8.03%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, XFIX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.44%.

XFIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Opportunistic Income ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с XFIX:
XFIX с BCPLXFIX с WABFXFIX с APCBXFIX с BNDSXFIX с BNDIXFIX с BNDPXFIX с BYLD
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY

Сравнение комиссий XFIX и CAAA

XFIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF

Доходность на риск

XFIX vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFIX
Ранг доходности на риск XFIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFIX c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFIXCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.75

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.53

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.74

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

9.53

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFIX vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFIX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAAA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFIX и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFIXCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.75

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.95

-0.33

Корреляция

Корреляция между XFIX и CAAA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFIX и CAAA

Дивидендная доходность XFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности CAAA в 5.66%

TTM202520242023
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF		5.21%5.35%5.50%1.70%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.66%6.09%4.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XFIX и CAAA

Максимальная просадка XFIX за все время составила -3.66%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIX и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

XFIXCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.66%

-2.24%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-2.08%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.16%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.53%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.60%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XFIX и CAAA

Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) составляет 0.71%, в то время как у First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что XFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFIXCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.19%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

2.16%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

3.34%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

3.23%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

3.23%

+0.89%