PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFIX с BOND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFIX с BOND

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).

XFIX и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIX - это активно управляемый фонд от F/m. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности XFIX и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XFIX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.27%.

XFIX

1 день
0.01%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.19%
1 год
5.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOND

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.69%
3 года*
4.52%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFIX и BOND

2026 (YTD)202520242023
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF		0.12%5.98%4.94%5.92%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.27%8.39%2.77%5.23%

Корреляция

Корреляция между XFIX и BOND составляет 0.83 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий XFIX и BOND

XFIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.

BOND
PIMCO Active Bond ETF
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Opportunistic Income ETF

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с XFIX:
XFIX с BNDSXFIX с BCPLXFIX с BYLDXFIX с BNDIXFIX с BNDPXFIX с APCBXFIX с CAAA
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с VTIBOND с FBNDBOND с SCHZ

Доходность на риск

XFIX vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFIX
Ранг доходности на риск XFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFIX c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFIXBONDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.02

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

1.41

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.18

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.58

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

4.57

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFIX vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFIX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа BOND равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFIX и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFIXBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.02

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.64

+0.98

Просадки

Сравнение просадок XFIX и BOND

Максимальная просадка XFIX за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIX и BOND.

Загрузка...

Показатели просадок

XFIXBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.66%

-19.71%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-2.84%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.77%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-3.53%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.14%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XFIX и BOND

Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) составляет 0.71%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что XFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFIXBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.84%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

2.69%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

4.66%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

5.73%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

5.07%

-0.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFIX и BOND

Дивидендная доходность XFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что сопоставимо с доходностью BOND в 5.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF		5.21%5.35%5.50%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.17%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%