Сравнение XETM.TO с ZUT.TO
XETM.TO (iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF) and ZUT.TO (BMO Equal Weight Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - XETM.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Energy Transition Materials Index, while ZUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XETM.TO charges 0.59%/yr vs 0.61%/yr for ZUT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XETM.TO и ZUT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XETM.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZUT.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам XETM.TO и ZUT.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | -7.96% |
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 19.58% |
Correlation
The correlation between XETM.TO and ZUT.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XETM.TO vs. ZUT.TO — Ранг доходности на риск
XETM.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZUT.TO
Сравнение XETM.TO c ZUT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XETM.TO | ZUT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XETM.TO и ZUT.TO
Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки ZUT.TO в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и ZUT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XETM.TO | ZUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -37.07% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.71% | 0.00% | -17.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -6.27% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XETM.TO и ZUT.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XETM.TO | ZUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 10.33% | +39.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.98% | 13.94% | +36.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.98% | 16.48% | +33.50% |
Сравнение комиссий XETM.TO и ZUT.TO
XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ZUT.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XETM.TO и ZUT.TO
XETM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 2.75% | 3.50% | 4.05% | 4.43% | 4.02% | 3.31% | 3.38% | 4.08% | 4.68% | 3.78% | 4.06% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
XETM.TO and ZUT.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XETM.TO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XETM.TO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for ZUT.TO.
XETM.TO is categorized as Materials, while ZUT.TO is Utilities Equities. XETM.TO tracks S&P/TSX Energy Transition Materials Index, while ZUT.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.59% for XETM.TO and 0.61% for ZUT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XETM.TO и ZUT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор