PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XETM.TO с NLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XETM.TO с NLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).

XETM.TO и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XETM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Energy Transition Materials Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XETM.TO и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XETM.TO и NLR

2026 (YTD)202520242023
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		12.67%74.97%5.16%-2.24%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		9.55%49.32%24.08%9.81%
Разные валюты инструментов

XETM.TO торгуется в CAD, в то время как NLR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NLR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XETM.TO показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 8.69%.

XETM.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-12.58%
С начала года
12.67%
6 месяцев
34.52%
1 год
91.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
0.00%
1 месяц
-11.94%
С начала года
8.69%
6 месяцев
-0.92%
1 год
79.28%
3 года*
38.63%
5 лет*
25.90%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Часто сравнивают с XETM.TO:
XETM.TO с XMA.TOXETM.TO с SETMXETM.TO с XBM.TOXETM.TO с HURA.TOXETM.TO с TINF.TOXETM.TO с VCN.TOXETM.TO с AVDV
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с URANNLR с GRIDNLR с SMH

Сравнение комиссий XETM.TO и NLR

XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.

NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

Доходность на риск

XETM.TO vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XETM.TO
Ранг доходности на риск XETM.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XETM.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XETM.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XETM.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XETM.TO c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XETM.TONLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.94

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.52

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

3.00

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

7.35

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XETM.TO vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XETM.TO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XETM.TO и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XETM.TONLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.94

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.47

+0.46

Корреляция

Корреляция между XETM.TO и NLR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XETM.TO и NLR

Дивидендная доходность XETM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности NLR в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		0.59%0.66%0.69%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Просадки

Сравнение просадок XETM.TO и NLR

Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки NLR в -45.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и NLR.

Загрузка...

Показатели просадок

XETM.TONLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-65.05%

+31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-25.80%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-18.26%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-35.90%

+27.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

10.73%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XETM.TO и NLR

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что XETM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XETM.TONLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

12.37%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.12%

32.37%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.89%

41.04%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.71%

26.26%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

21.91%

+12.80%