PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESX.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESX.L с PRIE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XESX.L (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - XESX.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESX.L returned 11.50%/yr vs 10.08%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XESX.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности XESX.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESX.L показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у PRIE.L с доходностью 6.45%.

XESX.L

1 день
-0.58%
1 месяц
0.95%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.76%
1 год
17.94%
3 года*
15.44%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.42%

PRIE.L

1 день
-0.44%
1 месяц
0.52%
С начала года
6.45%
6 месяцев
8.63%
1 год
19.30%
3 года*
13.71%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESX.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		5.66%28.01%6.19%20.07%-3.31%15.32%3.21%18.83%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.45%26.12%3.78%13.38%-3.62%17.39%1.98%1.60%

Correlation

The correlation between XESX.L and PRIE.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.94

The correlation between XESX.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XESX.L и PRIE.L

Секторы
XESX.L
PRIE.L

Финансовые услуги

26.0%
24.2%

Промышленность

22.9%
19.2%

Технологии

16.7%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.5%

Здравоохранение

5.6%
13.4%

Энергетика

5.4%
5.2%

Коммунальные услуги

5.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.3%

Сырьевые материалы

1.8%
5.2%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

XESX.L
26.0%
PRIE.L
24.2%

Промышленность

XESX.L
22.9%
PRIE.L
19.2%

Технологии

XESX.L
16.7%
PRIE.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

XESX.L
10.2%
PRIE.L
6.5%

Здравоохранение

XESX.L
5.6%
PRIE.L
13.4%

Энергетика

XESX.L
5.4%
PRIE.L
5.2%

Коммунальные услуги

XESX.L
5.0%
PRIE.L
4.6%

Потребительский защитный сектор

XESX.L
4.1%
PRIE.L
8.4%

Коммуникационные услуги

XESX.L
2.4%
PRIE.L
3.3%

Сырьевые материалы

XESX.L
1.8%
PRIE.L
5.2%

Недвижимость

XESX.L

-

PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с XESX.L:
XESX.L с IDWR.LXESX.L с FEZXESX.L с SPX4.LXESX.L с URTHXESX.L с EUN.LXESX.L с FTWG.LXESX.L с VEUR.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

XESX.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESX.L
Ранг доходности на риск XESX.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESX.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESX.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESX.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESX.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.59

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.22

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.82

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

6.58

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESX.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESX.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESX.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESX.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.59

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.53

-0.45

Просадки

Сравнение просадок XESX.L и PRIE.L

Максимальная просадка XESX.L за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESX.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESX.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-29.33%

-31.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.55%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-13.25%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-15.93%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.57%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-4.68%

-14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.92%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XESX.L и PRIE.L

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что XESX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESX.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.25%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

10.15%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

12.11%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

13.94%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

16.52%

+1.34%

Сравнение комиссий XESX.L и PRIE.L

XESX.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESX.L и PRIE.L

Дивидендная доходность XESX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности PRIE.L в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.42%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		2.46%2.52%3.23%2.95%4.84%1.68%2.87%2.41%2.84%2.99%2.23%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XESX.L and PRIE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for XESX.L.

XESX.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XESX.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESX.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор