PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESX.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESX.L с JRDE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XESX.L (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - XESX.L tracks the MSCI EMU NR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XESX.L returned 15.44%/yr vs 25.43%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XESX.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности XESX.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESX.L показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 6.15%.

XESX.L

1 день
-0.58%
1 месяц
0.95%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.76%
1 год
17.94%
3 года*
15.44%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.42%

JRDE.L

1 день
-0.30%
1 месяц
0.56%
С начала года
6.15%
6 месяцев
8.15%
1 год
62.65%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESX.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		5.66%28.01%6.19%20.07%-3.31%2.34%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.15%72.46%2.21%14.40%-3.79%-10.33%

Correlation

The correlation between XESX.L and JRDE.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between XESX.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XESX.L и JRDE.L

Секторы
XESX.L
JRDE.L

Финансовые услуги

26.0%
23.7%

Промышленность

22.9%
20.4%

Технологии

16.7%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.6%

Здравоохранение

5.6%
13.3%

Энергетика

5.4%
5.2%

Коммунальные услуги

5.0%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.6%

Сырьевые материалы

1.8%
5.2%

Недвижимость

-

0.1%

Финансовые услуги

XESX.L
26.0%
JRDE.L
23.7%

Промышленность

XESX.L
22.9%
JRDE.L
20.4%

Технологии

XESX.L
16.7%
JRDE.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

XESX.L
10.2%
JRDE.L
6.6%

Здравоохранение

XESX.L
5.6%
JRDE.L
13.3%

Энергетика

XESX.L
5.4%
JRDE.L
5.2%

Коммунальные услуги

XESX.L
5.0%
JRDE.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

XESX.L
4.1%
JRDE.L
7.3%

Коммуникационные услуги

XESX.L
2.4%
JRDE.L
3.6%

Сырьевые материалы

XESX.L
1.8%
JRDE.L
5.2%

Недвижимость

XESX.L

-

JRDE.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с XESX.L:
XESX.L с IDWR.LXESX.L с FEZXESX.L с SPX4.LXESX.L с URTHXESX.L с EUN.LXESX.L с FTWG.LXESX.L с VEUR.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

XESX.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESX.L
Ранг доходности на риск XESX.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESX.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESX.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESX.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESX.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.61

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
6.52

-4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.86

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

5.70

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

19.75

-14.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESX.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESX.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDE.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESX.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESX.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.61

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.61

-0.52

Просадки

Сравнение просадок XESX.L и JRDE.L

Максимальная просадка XESX.L за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESX.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESX.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-24.20%

-36.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.94%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-12.84%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-2.36%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-7.38%

-11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.16%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XESX.L и JRDE.L

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что XESX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESX.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.19%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

10.30%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

38.77%

-23.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

22.96%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

22.96%

-5.10%

Сравнение комиссий XESX.L и JRDE.L

XESX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESX.L и JRDE.L

Дивидендная доходность XESX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности JRDE.L в 26.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		26.87%28.15%2.68%1.11%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		2.46%2.52%3.23%2.95%4.84%1.68%2.87%2.41%2.84%2.99%2.23%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XESX.L and JRDE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XESX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

XESX.L tracks MSCI EMU NR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for XESX.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESX.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор