Сравнение XESX.L с VUKE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L).
XESX.L и VUKE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XESX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 4 янв. 2007 г.. VUKE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XESX.L и VUKE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XESX.L и VUKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESX.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | -1.84% | 24.66% | 2.94% | 16.40% | -8.32% | 12.93% | 0.07% | 18.58% | -12.98% | 10.98% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 5.81% | 26.19% | 9.55% | 7.05% | 5.29% | 17.69% | -11.61% | 17.49% | -8.79% | 11.87% |
Разные валюты инструментов
XESX.L торгуется в GBp, в то время как VUKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XESX.L показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у VUKE.L с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции XESX.L уступали акциям VUKE.L по среднегодовой доходности: 7.88% против 9.35% соответственно.
XESX.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.88%
VUKE.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XESX.L и VUKE.L
И XESX.L, и VUKE.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XESX.L vs. VUKE.L — Ранг доходности на риск
XESX.L
VUKE.L
Сравнение XESX.L c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESX.L | VUKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.94 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.43 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.13 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 12.98 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESX.L | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.94 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.03 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.59 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между XESX.L и VUKE.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESX.L и VUKE.L
Дивидендная доходность XESX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VUKE.L в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESX.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.00% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 2.99% | 3.12% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% |
Просадки
Сравнение просадок XESX.L и VUKE.L
Максимальная просадка XESX.L за все время составила -47.16%, что больше максимальной просадки VUKE.L в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESX.L и VUKE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XESX.L | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.16% | -34.27% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -9.32% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.79% | -12.83% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | -34.27% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -3.87% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -4.27% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.10% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESX.L и VUKE.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что XESX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XESX.L | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.26% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 8.35% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 13.07% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 12.61% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 14.99% | +3.24% |