Сравнение XESP.DE с ^STOXX
XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the Solactive Spain 40, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 5 years, XESP.DE returned 18.91%/yr vs 6.65%/yr for ^STOXX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XESP.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESP.DE показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 5.45%.
XESP.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 35.86%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- —
^STOXX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение доходности по годам XESP.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.33% | 58.64% | 14.65% | 26.79% | -1.62% | 10.88% | -10.20% | 15.86% | -12.41% | -1.69% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 5.45% | 16.66% | 5.98% | 12.73% | -12.90% | 22.25% | -4.04% | 23.16% | -13.24% | 2.37% |
Correlation
The correlation between XESP.DE and ^STOXX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between XESP.DE and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESP.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
XESP.DE
^STOXX
Сравнение XESP.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESP.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 1.37 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 4.91 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESP.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.07 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.47 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.31 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XESP.DE и ^STOXX
Максимальная просадка XESP.DE за все время составила -39.02%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESP.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESP.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.02% | -61.04% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -9.56% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -16.56% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -22.55% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.48% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -16.77% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.67% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESP.DE и ^STOXX
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что XESP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESP.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.63% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 10.21% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 12.22% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 13.98% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 15.31% | +3.47% |
Часто задаваемые вопросы
XESP.DE and ^STOXX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XESP.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор