PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESP.DE с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XESP.DE с ^STOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX).

XESP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Spain 40. Фонд был запущен 27 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XESP.DE и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XESP.DE и ^STOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.14%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%-10.20%15.86%-12.41%-1.69%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		0.93%16.66%5.98%12.73%-12.90%22.25%-4.04%23.16%-13.24%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, XESP.DE показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 0.93%.

XESP.DE

1 день
3.16%
1 месяц
-1.34%
С начала года
2.14%
6 месяцев
15.36%
1 год
38.38%
3 года*
28.07%
5 лет*
19.38%
10 лет*
—

^STOXX

1 день
2.50%
1 месяц
-4.16%
С начала года
0.93%
6 месяцев
5.86%
1 год
10.76%
3 года*
9.29%
5 лет*
6.70%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с GLDXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с FEUQ.DEXESP.DE с DBXD.DE
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с SCHD

Доходность на риск

XESP.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESP.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESP.DE^STOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.72

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.01

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.73

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.58

11.03

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESP.DE vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESP.DE на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ^STOXX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESP.DE и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESP.DE^STOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.72

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.47

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.30

+0.23

Корреляция

Корреляция между XESP.DE и ^STOXX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок XESP.DE и ^STOXX

Максимальная просадка XESP.DE за все время составила -39.02%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESP.DE и ^STOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

XESP.DE^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.02%

-61.04%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-12.48%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-22.55%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-5.70%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-16.84%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.37%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XESP.DE и ^STOXX

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что XESP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESP.DE^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

5.75%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

8.97%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

14.68%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

13.85%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

15.30%

+3.44%