Сравнение XESP.DE с ^STOXX
XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the Solactive Spain 40, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, XESP.DE returned 14.03%/yr vs 7.03%/yr for ^STOXX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности XESP.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESP.DE показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции XESP.DE превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 14.03% против 7.03% соответственно.
XESP.DE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.90%
- 1 год
- 48.43%
- 3 года*
- 32.37%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 14.03%
^STOXX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам XESP.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 14.86% | 58.64% | 14.63% | 26.81% | -1.62% | 10.85% | -10.20% | 15.89% | -12.41% | 12.92% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 7.15% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 23.78% | -13.61% | 7.68% |
Correlation
The correlation between XESP.DE and ^STOXX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г. | 0.80 |
The correlation between XESP.DE and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESP.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
XESP.DE
^STOXX
Сравнение XESP.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XESP.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.27 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 1.85 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.84 | 6.73 | +10.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XESP.DE и ^STOXX
Максимальная просадка XESP.DE за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESP.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESP.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -60.54% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -9.56% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.92% | -16.56% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.56% | -22.55% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -35.55% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.65% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -14.59% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.61% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESP.DE и ^STOXX
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что XESP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESP.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.80% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 10.28% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 12.23% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 14.20% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 15.27% | +3.17% |
Часто задаваемые вопросы
XESP.DE and ^STOXX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XESP.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор