PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESP.DE с FEUQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XESP.DE с FEUQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE).

XESP.DE и FEUQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XESP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Spain 40. Фонд был запущен 27 апр. 2011 г.. FEUQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Europe Quality Income. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XESP.DE и FEUQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XESP.DE и FEUQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.14%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%-10.20%15.86%-12.41%-3.56%
FEUQ.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		2.66%18.63%5.62%17.92%-16.24%25.15%-2.54%30.46%-9.06%-1.88%

Доходность по периодам

С начала года, XESP.DE показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у FEUQ.DE с доходностью 2.66%.

XESP.DE

1 день
3.16%
1 месяц
-1.34%
С начала года
2.14%
6 месяцев
15.36%
1 год
38.38%
3 года*
28.07%
5 лет*
19.38%
10 лет*
—

FEUQ.DE

1 день
2.25%
1 месяц
-3.40%
С начала года
2.66%
6 месяцев
7.89%
1 год
14.16%
3 года*
12.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с ^STOXXXESP.DE с GLDXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с DBXD.DE
Часто сравнивают с FEUQ.DE:
FEUQ.DE с EEI.LFEUQ.DE с EUN1.DEFEUQ.DE с QDVX.DEFEUQ.DE с XESD.DEFEUQ.DE с FUSA.DEFEUQ.DE с PR1Z.DEFEUQ.DE с ASWA.DE

Сравнение комиссий XESP.DE и FEUQ.DE

И XESP.DE, и FEUQ.DE имеют комиссию равную 0.30%.

XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF
FEUQ.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Доходность на риск

XESP.DE vs. FEUQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FEUQ.DE
Ранг доходности на риск FEUQ.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUQ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUQ.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUQ.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESP.DE c FEUQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESP.DEFEUQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.93

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.28

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

1.44

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.58

5.69

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESP.DE vs. FEUQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESP.DE на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа FEUQ.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESP.DE и FEUQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESP.DEFEUQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.93

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.55

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между XESP.DE и FEUQ.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESP.DE и FEUQ.DE

Ни XESP.DE, ни FEUQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XESP.DE и FEUQ.DE

Максимальная просадка XESP.DE за все время составила -39.02%, что больше максимальной просадки FEUQ.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESP.DE и FEUQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XESP.DEFEUQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.02%

-33.84%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-12.63%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-25.53%

+6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-4.82%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-5.96%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.53%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XESP.DE и FEUQ.DE

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что XESP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESP.DEFEUQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

5.03%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

8.84%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

15.25%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

14.58%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

15.59%

+3.15%