PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESP.DE с ESIF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XESP.DE с ESIF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE).

XESP.DE и ESIF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XESP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Spain 40. Фонд был запущен 27 апр. 2011 г.. ESIF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XESP.DE и ESIF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XESP.DE и ESIF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.14%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%3.79%
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-3.07%47.69%25.31%21.61%-2.88%29.09%3.24%

Доходность по периодам

С начала года, XESP.DE показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у ESIF.DE с доходностью -3.07%.

XESP.DE

1 день
3.16%
1 месяц
-1.34%
С начала года
2.14%
6 месяцев
15.36%
1 год
38.38%
3 года*
28.07%
5 лет*
19.38%
10 лет*
—

ESIF.DE

1 день
3.73%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
6.22%
1 год
20.62%
3 года*
27.81%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с ^STOXXXESP.DE с GLDXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с FEUQ.DEXESP.DE с DBXD.DE
Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с EUFNESIF.DE с LYBK.DEESIF.DE с SPYZ.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с XDWF.DEESIF.DE с VUAA.DEESIF.DE с VWCG.DE

Сравнение комиссий XESP.DE и ESIF.DE

XESP.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESIF.DE в 0.18%.

XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

XESP.DE vs. ESIF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESP.DE c ESIF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESP.DEESIF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.00

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.40

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

1.69

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.58

5.56

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESP.DE vs. ESIF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESP.DE на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ESIF.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESP.DE и ESIF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESP.DEESIF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.00

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.13

-0.60

Корреляция

Корреляция между XESP.DE и ESIF.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESP.DE и ESIF.DE

Ни XESP.DE, ни ESIF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XESP.DE и ESIF.DE

Максимальная просадка XESP.DE за все время составила -39.02%, что больше максимальной просадки ESIF.DE в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESP.DE и ESIF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XESP.DEESIF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.02%

-22.93%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-14.82%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-22.93%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-6.68%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-4.19%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.77%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XESP.DE и ESIF.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) составляет 7.32%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что XESP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESP.DEESIF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

7.75%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

13.10%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

20.63%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

18.74%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

18.75%

-0.01%