PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESG.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESG.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XESG.TO (iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both Canada Equities funds - XESG.TO tracks the Morningstar Canada GR CAD while ZCN.TO tracks the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESG.TO returned 12.28%/yr vs 14.61%/yr for ZCN.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XESG.TO charges 0.16%/yr vs 0.06%/yr for ZCN.TO.

Доходность

Сравнение доходности XESG.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XESG.TO показывает доходность 10.21%, а ZCN.TO немного выше – 10.54%.

XESG.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.26%
С начала года
10.21%
6 месяцев
5.74%
1 год
27.81%
3 года*
22.12%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.13%
С начала года
10.54%
6 месяцев
9.63%
1 год
32.92%
3 года*
24.74%
5 лет*
14.61%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESG.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		10.21%26.34%20.23%10.30%-7.64%23.09%1.14%12.07%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		10.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%7.50%

Correlation

The correlation between XESG.TO and ZCN.TO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.83

The correlation between XESG.TO and ZCN.TO shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.98 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XESG.TO и ZCN.TO

Секторы
XESG.TO
ZCN.TO

Финансовые услуги

35.8%
33.7%

Сырьевые материалы

22.3%
17.2%

Энергетика

20.4%
18.9%

Промышленность

10.4%
10.2%

Коммунальные услуги

3.2%
3.3%

Потребительский циклический сектор

3.2%
3.7%

Технологии

3.1%
6.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.9%

Недвижимость

0.6%
1.5%

Коммуникационные услуги

0.2%
1.8%

Здравоохранение

0.1%
0.1%

Финансовые услуги

XESG.TO
35.8%
ZCN.TO
33.7%

Сырьевые материалы

XESG.TO
22.3%
ZCN.TO
17.2%

Энергетика

XESG.TO
20.4%
ZCN.TO
18.9%

Промышленность

XESG.TO
10.4%
ZCN.TO
10.2%

Коммунальные услуги

XESG.TO
3.2%
ZCN.TO
3.3%

Потребительский циклический сектор

XESG.TO
3.2%
ZCN.TO
3.7%

Технологии

XESG.TO
3.1%
ZCN.TO
6.7%

Потребительский защитный сектор

XESG.TO
0.8%
ZCN.TO
2.9%

Недвижимость

XESG.TO
0.6%
ZCN.TO
1.5%

Коммуникационные услуги

XESG.TO
0.2%
ZCN.TO
1.8%

Здравоохранение

XESG.TO
0.1%
ZCN.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с XESG.TO:
XESG.TO с XCSR.TOXESG.TO с XEQT.TOXESG.TO с SCHGXESG.TO с VFV.TOXESG.TO с SPYXESG.TO с XIU.TOXESG.TO с GEQT.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

XESG.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESG.TO
Ранг доходности на риск XESG.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESG.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESG.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESG.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESG.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESG.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESG.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESG.TOZCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.52

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.26

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.55

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

16.26

-3.13

XESG.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESG.TO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCN.TO равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESG.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XESG.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка XESG.TO за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESG.TO и ZCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESG.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-37.18%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.30%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-12.25%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-16.25%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.89%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-4.72%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.03%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XESG.TO и ZCN.TO

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) имеют волатильность 4.25% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESG.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.23%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

10.71%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

13.13%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.19%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

15.00%

+6.93%

Сравнение комиссий XESG.TO и ZCN.TO

XESG.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESG.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность XESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		2.00%2.17%2.57%2.89%2.77%2.01%2.30%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.03%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.75%2.86%3.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XESG.TO and ZCN.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.16% for XESG.TO.

XESG.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while ZCN.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.16% for XESG.TO and 0.06% for ZCN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESG.TO и ZCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор