PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XES с UPGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR).

XES и UPGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. UPGR - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XES и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XES и UPGR

2026 (YTD)202520242023
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%-3.88%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		-1.84%35.25%-14.72%-15.29%

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у UPGR с доходностью -1.84%.

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%

UPGR

1 день
0.49%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-2.02%
1 год
54.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XLEUPGR с XOEXUPGR с CHPS

Сравнение комиссий XES и UPGR

И XES, и UPGR имеют комиссию равную 0.35%.

XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Доходность на риск

XES vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESUPGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.70

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.35

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.44

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

8.66

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPGR равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESUPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.05

-0.03

Корреляция

Корреляция между XES и UPGR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и UPGR

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности UPGR в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.34%0.39%1.16%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XES и UPGR

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и UPGR.

Загрузка...

Показатели просадок

XESUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-46.60%

-49.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.52%

-16.55%

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.12%

-12.90%

-60.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.22%

-21.52%

-32.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

6.57%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и UPGR

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 7.93%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

8.69%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

23.85%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

32.40%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

30.47%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.19%

30.47%

+14.72%