PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XES с TEXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с TEXU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while TEXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Energy (Sector) Top 5 Equal Capped Index. Both are passively managed. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XES charges 0.35%/yr vs 0.98%/yr for TEXU.

Доходность

Сравнение доходности XES и TEXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 36.79%, что значительно ниже, чем у TEXU с доходностью 53.80%.

XES

1 день
-2.00%
1 месяц
5.52%
6 месяцев
9.93%
С начала года
36.79%
1 год
70.69%
3 года*
7.36%
5 лет*
17.88%
10 лет*
-3.36%
Всё время*
-3.54%

TEXU

1 день
-2.91%
1 месяц
15.61%
6 месяцев
16.64%
С начала года
53.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TEXU

Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
$70.04K$72.90K$90.30K

XES

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
$5.95M$7.55M$11.49M

Сравнение доходности по годам XES и TEXU

2026 (YTD)2025
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		36.79%13.73%
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF		53.80%-1.42%

Correlation

The correlation between XES and TEXU is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PXJXES с PSCEXES с VDEXES с FENY
Часто сравнивают с TEXU:
TEXU с INTWTEXU с MULLTEXU с SPXLTEXU с LINTTEXU с TSLLTEXU с IFEDTEXU с NUGT

Доходность на риск

XES vs. TEXU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TEXU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XES c TEXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESTEXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

—

—

XES vs. TEXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XES и TEXU

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки TEXU в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и TEXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESTEXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-31.71%

-63.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.58%

-19.98%

-53.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.51%

-8.81%

-45.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XES и TEXU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESTEXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

40.83%

-10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.53%

40.83%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.86%

40.83%

+4.03%

Сравнение комиссий XES и TEXU

XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TEXU в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и TEXU

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности TEXU в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF		1.43%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.17%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

XES and TEXU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for TEXU.

TEXU has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.17% for XES.

XES is categorized as Energy Equities, while TEXU is Leveraged Equities. XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while TEXU tracks S&P 500 Energy (Sector) Top 5 Equal Capped Index. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.98% for TEXU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и TEXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор