Сравнение TEXU с IFED
TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds. TEXU is actively managed, while IFED is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TEXU и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXU показывает доходность 54.62%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью 19.09%.
TEXU
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 9.89%
- 6 месяцев
- 41.92%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IFED
- 1 день
- 8.17%
- 1 месяц
- 22.93%
- 6 месяцев
- 22.68%
- С начала года
- 19.09%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.40%
Сравнение доходности по годам TEXU и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 54.62% | -1.42% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 19.09% | -0.36% |
Correlation
The correlation between TEXU and IFED is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXU vs. IFED — Ранг доходности на риск
TEXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFED
Сравнение TEXU c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXU | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXU и IFED
Максимальная просадка TEXU за все время составила -31.71%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXU и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -22.36% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | 0.00% | -19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -5.82% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXU и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.54% | 21.63% | +18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.54% | 20.75% | +19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.54% | 20.75% | +19.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXU и IFED
Дивидендная доходность TEXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 1.42% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
TEXU and IFED have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEXU has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for IFED.
They also come from different issuers: Direxion and UBS.
Подберите оптимальное распределение для TEXU и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор