PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с V

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by iShares, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XEQT.TO returned 13.69%/yr vs 10.48%/yr for V. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEQT.TO торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.82%.

XEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.73%
1 год
30.96%
3 года*
21.81%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—

V

1 день
1.23%
1 месяц
0.76%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-5.60%
1 год
-5.36%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.48%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и V

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		12.26%20.57%24.38%17.27%-10.99%18.98%11.85%8.56%
V
Visa Inc.		-5.82%6.66%32.68%23.30%2.72%-0.36%14.35%4.13%

Correlation

The correlation between XEQT.TO and V is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г.

0.51

Over the past year, the correlation between XEQT.TO and V has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Visa Inc.

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

XEQT.TO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEQT.TOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
-0.46

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
-0.54

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.93

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

-0.63

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

-1.36

+16.77

XEQT.TO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и V

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEQT.TOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-41.45%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-16.70%

+8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-21.28%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-22.58%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-13.19%

+12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-7.31%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

10.03%

-8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и V

Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 5.02%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEQT.TOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.72%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

18.21%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

22.91%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

23.63%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

25.30%

-9.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и V

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.48%1.66%2.03%2.09%2.14%1.66%1.69%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEQT.TO and V have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор