Сравнение XEQT.TO с VGRO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO).
XEQT.TO и VGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEQT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. VGRO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEQT.TO или VGRO.TO.
Основные характеристики
| XEQT.TO | VGRO.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.01% | 16.63% |
| Дох-ть за 1 год | 27.91% | 23.98% |
| Дох-ть за 3 года | 7.78% | 6.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.33% | 9.21% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 4.68 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 4.36 | 4.86 |
| Коэф-т Мартина | 22.68 | 25.57 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 0.97% |
| Дневная вол-ть | 9.48% | 7.58% |
| Макс. просадка | -29.74% | -25.36% |
| Текущая просадка | -2.06% | -1.67% |
Корреляция
Корреляция между XEQT.TO и VGRO.TO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEQT.TO и VGRO.TO
С начала года, XEQT.TO показывает доходность 20.01%, что значительно выше, чем у VGRO.TO с доходностью 16.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEQT.TO и VGRO.TO
XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VGRO.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEQT.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEQT.TO и VGRO.TO
Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VGRO.TO в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.86% | 2.09% | 2.14% | 1.65% | 1.68% | 1.20% | 0.00% |
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 2.23% | 2.16% | 2.17% | 1.82% | 1.79% | 2.21% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок XEQT.TO и VGRO.TO
Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и VGRO.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEQT.TO и VGRO.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.