PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEQT.TO с XGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO).

XEQT.TO и XGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и XGRO.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.11%15.59%19.53%15.01%-11.08%14.29%11.51%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у XGRO.TO с доходностью 1.11%.

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

XGRO.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-3.69%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
16.38%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TOXEQT.TO с VOO
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TOXGRO.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий XEQT.TO и XGRO.TO

И XEQT.TO, и XGRO.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

XEQT.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOXGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.72

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.68

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

7.43

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGRO.TO равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.87

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.33

+0.53

Корреляция

Корреляция между XEQT.TO и XGRO.TO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и XGRO.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности XGRO.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.92%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и XGRO.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и XGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEQT.TOXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-47.97%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-9.78%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-18.40%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-3.80%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-8.56%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.21%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и XGRO.TO

iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) имеют волатильность 5.77% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEQT.TOXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.73%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.61%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

13.49%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

10.88%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

12.20%

+3.43%