PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с MSFT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by iShares, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, XEQT.TO returned 13.69%/yr vs 12.77%/yr for MSFT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEQT.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -17.20%.

XEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.73%
1 год
30.96%
3 года*
21.81%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—

MSFT

1 день
0.29%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-16.81%
1 год
-14.78%
3 года*
7.75%
5 лет*
12.77%
10 лет*
25.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и MSFT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		12.26%20.57%24.38%17.27%-10.99%18.98%11.85%8.56%
MSFT
Microsoft Corporation		-17.20%10.31%22.49%54.43%-23.46%52.40%39.15%13.03%

Correlation

The correlation between XEQT.TO and MSFT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г.

0.57

Over the past year, the correlation between XEQT.TO and MSFT has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

XEQT.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEQT.TOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
-0.63

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
-0.73

+4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.90

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

-0.46

+4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

-0.92

+16.33

XEQT.TO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и MSFT

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки MSFT в -44.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEQT.TOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-44.28%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-34.57%

+26.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-34.57%

+19.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-34.57%

+15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-27.56%

+26.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-10.49%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

17.37%

-15.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и MSFT

Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 5.02%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEQT.TOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

10.33%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

22.17%

-12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

25.31%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

27.34%

-14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

28.00%

-12.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и MSFT

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.48%1.66%2.03%2.09%2.14%1.66%1.69%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEQT.TO and MSFT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор