PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с HEQT

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) и HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) — оба биржевые фонды: XEQT.TO — это Global Equities, активно управляемый iShares, а HEQT — Options Trading, активно управляемый Simplify. Оба фонда управляются активно. За последние 3 года XEQT.TO показал 19.58% в год против 13.86% в год у HEQT. Корреляция 0.61 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. XEQT.TO взимает 0.20% в год против 0.53% у HEQT.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

XEQT.TO торгуется в CAD, в то время как HEQT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEQT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 0.64%.

XEQT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.32%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.93%
1 год
36.34%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

HEQT

1 день
0.09%
1 месяц
1.34%
С начала года
0.64%
6 месяцев
2.39%
1 год
14.60%
3 года*
13.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и HEQT

2026 (YTD)20252024202320222021
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		4.80%19.47%24.36%17.25%-11.01%1.33%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		0.64%5.03%28.46%14.04%-1.71%4.12%

Корреляция

Корреляция между XEQT.TO и HEQT составляет 0.65 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.61

Корреляция между XEQT.TO и HEQT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.61 до 0.65 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с VEQT.TOHEQT с HEGDHEQT с SPYHEQT с ACIOHEQT с SFLRHEQT с XCLRHEQT с QQQ

Доходность на риск

XEQT.TO vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOHEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

1.83

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

2.61

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.36

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

3.15

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.32

10.18

+11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа HEQT равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.83

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.35

-0.45

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и HEQT

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и HEQT.

Загрузка...

Показатели просадок

XEQT.TOHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-11.51%

-18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-5.09%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-2.02%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-2.88%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.12%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и HEQT

iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEQT.TOHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

3.24%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

6.12%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

8.26%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

8.17%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

8.17%

+7.46%

Сравнение комиссий XEQT.TO и HEQT

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и HEQT

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности HEQT в 1.25%

TTM2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.59%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.25%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%0.00%