PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с HEQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, XEQT.TO returned 22.22%/yr vs 14.74%/yr for HEQT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEQT.TO charges 0.20%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEQT.TO торгуется в CAD, в то время как HEQT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEQT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 6.29%.

XEQT.TO

1 день
0.83%
1 месяц
6.02%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.68%
1 год
30.42%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—

HEQT

1 день
0.00%
1 месяц
3.42%
С начала года
6.29%
6 месяцев
5.04%
1 год
16.65%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и HEQT

2026 (YTD)20252024202320222021
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		13.22%19.47%24.36%17.25%-11.01%1.33%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		6.36%5.03%28.46%14.04%-1.71%4.12%

Correlation

The correlation between XEQT.TO and HEQT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.60

The correlation between XEQT.TO and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEQT.TO и HEQT

Секторы
XEQT.TO
HEQT

Технологии

22.9%
36.2%

Финансовые услуги

20.3%
11.9%

Промышленность

12.1%
8.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.1%

Сырьевые материалы

7.3%
1.8%

Энергетика

7.2%
3.5%

Здравоохранение

6.6%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.4%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Технологии

XEQT.TO
22.9%
HEQT
36.2%

Финансовые услуги

XEQT.TO
20.3%
HEQT
11.9%

Промышленность

XEQT.TO
12.1%
HEQT
8.1%

Потребительский циклический сектор

XEQT.TO
7.8%
HEQT
10.1%

Сырьевые материалы

XEQT.TO
7.3%
HEQT
1.8%

Энергетика

XEQT.TO
7.2%
HEQT
3.5%

Здравоохранение

XEQT.TO
6.6%
HEQT
8.4%

Коммуникационные услуги

XEQT.TO
6.4%
HEQT
10.9%

Потребительский защитный сектор

XEQT.TO
4.4%
HEQT
4.9%

Коммунальные услуги

XEQT.TO
2.8%
HEQT
2.3%

Недвижимость

XEQT.TO
2.2%
HEQT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLRHEQT с QQQ

Доходность на риск

XEQT.TO vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.37

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.32

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.49

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

12.15

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.48

-0.52

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и HEQT

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEQT.TOHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-11.75%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-4.79%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-11.75%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.46%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.37%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и HEQT

iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEQT.TOHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

1.06%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

5.59%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

7.05%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

8.08%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

8.08%

+7.48%

Сравнение комиссий XEQT.TO и HEQT

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и HEQT

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности HEQT в 1.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.47%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%

Часто задаваемые вопросы

XEQT.TO and HEQT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

XEQT.TO is categorized as Global Equities, while HEQT is Options Trading. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.20% for XEQT.TO and 0.53% for HEQT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор