Сравнение XEQT.TO с HEQT
XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, XEQT.TO returned 20.91%/yr vs 15.02%/yr for HEQT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEQT.TO charges 0.20%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности XEQT.TO и HEQT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEQT.TO торгуется в CAD, в то время как HEQT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEQT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEQT.TO показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 7.88%.
XEQT.TO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 12.57%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 5.33%
- С начала года
- 7.88%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEQT.TO и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 12.57% | 20.57% | 24.38% | 17.27% | -10.99% | 1.41% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 7.88% | 5.05% | 28.32% | 13.83% | -2.43% | 5.17% |
Correlation
The correlation between XEQT.TO and HEQT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between XEQT.TO and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEQT.TO vs. HEQT — Ранг доходности на риск
XEQT.TO
HEQT
Сравнение XEQT.TO c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEQT.TO | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.16 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 10.31 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEQT.TO и HEQT
Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEQT.TO | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -11.84% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -4.74% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -11.84% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -1.61% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -2.58% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.45% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEQT.TO и HEQT
iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEQT.TO | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.20% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 6.39% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 7.74% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 10.27% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 10.27% | +5.24% |
Сравнение комиссий XEQT.TO и HEQT
XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEQT.TO и HEQT
Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности HEQT в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.62% | 1.66% | 2.03% | 2.09% | 2.14% | 1.66% | 1.69% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
XEQT.TO and HEQT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.43% for HEQT.
XEQT.TO is categorized as Global Equities, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.20% for XEQT.TO and 0.43% for HEQT.
Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор