PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEON.DE с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEON.DE с AVUVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) are both funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while AVUVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Avantis Investors. Over the past 5 years, XEON.DE returned 1.94%/yr vs 12.56%/yr for AVUVX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for AVUVX.

Доходность

Сравнение доходности XEON.DE и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEON.DE торгуется в EUR, в то время как AVUVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 23.39%.

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.91%
1 год
1.90%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%

AVUVX

1 день
1.61%
1 месяц
6.54%
С начала года
23.39%
6 месяцев
20.06%
1 год
39.91%
3 года*
16.82%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEON.DE и AVUVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.04%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		23.39%-4.04%16.02%19.27%1.17%50.81%1.52%3.70%

Correlation

The correlation between XEON.DE and AVUVX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с AVDVXAVUVX с ADVDXAVUVX с DGEIX

Доходность на риск

XEON.DE vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEON.DE c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEON.DEAVUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.94
2.22

+6.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.24
3.05

+18.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.27

1.38

+2.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.36

5.87

+63.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

316.53

18.97

+297.56

XEON.DE vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEON.DE на текущий момент составляет 8.94, что выше коэффициента Шарпа AVUVX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEON.DE и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEON.DE и AVUVX

Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки AVUVX в -49.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и AVUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEON.DEAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-49.44%

+45.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-6.58%

+6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-32.04%

+31.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.70%

-32.04%

+31.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-8.55%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.05%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XEON.DE и AVUVX

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEON.DEAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

3.72%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

11.42%

-11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

17.46%

-17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.25%

22.33%

-22.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

28.60%

-28.21%

Сравнение комиссий XEON.DE и AVUVX

XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVUVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEON.DE и AVUVX

XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		5.83%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEON.DE and AVUVX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и AVUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор