Сравнение XEON.DE с EXHA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) (EXHA.DE).
XEON.DE и EXHA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEON.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive €STR +8.5 Daily Index. Фонд был запущен 27 мая 2007 г.. EXHA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность eb.rexx® Government Germany. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEON.DE или EXHA.DE.
Основные характеристики
| XEON.DE | EXHA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.77% | 1.22% |
| Дох-ть за 1 год | 3.96% | 5.27% |
| Дох-ть за 3 года | 1.91% | -2.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.92% | -1.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.25% | -0.35% |
| Коэф-т Шарпа | 18.07 | 1.43 |
| Дневная вол-ть | 0.21% | 3.91% |
| Макс. просадка | -3.71% | -16.95% |
| Текущая просадка | 0.00% | -10.67% |
Корреляция
Корреляция между XEON.DE и EXHA.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEON.DE и EXHA.DE
С начала года, XEON.DE показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у EXHA.DE с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции XEON.DE превзошли акции EXHA.DE по среднегодовой доходности: 0.25% против -0.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEON.DE и EXHA.DE
XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXHA.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEON.DE c EXHA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) (EXHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEON.DE и EXHA.DE
XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXHA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXHA.DE iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 0.60% | 0.24% | 0.53% | 0.68% | 0.56% | 0.73% | 0.77% | 1.30% | 1.64% | 1.93% | 2.10% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок XEON.DE и EXHA.DE
Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки EXHA.DE в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и EXHA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEON.DE и EXHA.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) (EXHA.DE) имеют волатильность 1.75% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.