Сравнение XEON.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XEON.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEON.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive €STR +8.5 Daily Index. Фонд был запущен 27 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEON.DE или VOO.
Основные характеристики
| XEON.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.77% | 19.06% |
| Дох-ть за 1 год | 3.96% | 26.65% |
| Дох-ть за 3 года | 1.91% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.92% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.25% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 18.07 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 0.21% | 12.72% |
| Макс. просадка | -3.71% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между XEON.DE и VOO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XEON.DE и VOO
С начала года, XEON.DE показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции XEON.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.25% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEON.DE и VOO
XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEON.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEON.DE и VOO
XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XEON.DE и VOO
Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEON.DE и VOO
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 1.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.