Сравнение XEN.TO с HCA.TO
XEN.TO (iShares Jantzi Social Index ETF) and HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) are both Canada Equities funds - XEN.TO tracks the Morningstar Canada GR CAD while HCA.TO tracks the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEN.TO returned 15.45%/yr vs 28.89%/yr for HCA.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEN.TO charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for HCA.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEN.TO и HCA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEN.TO показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у HCA.TO с доходностью 23.36%.
XEN.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 12.35%
HCA.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 23.36%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 66.74%
- 3 года*
- 45.48%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEN.TO и HCA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF | 10.45% | 34.17% | 16.91% | 12.18% | -3.37% | 28.00% | 16.06% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 23.36% | 51.09% | 33.32% | 26.95% | -4.34% | 48.13% | 23.46% |
Correlation
The correlation between XEN.TO and HCA.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between XEN.TO and HCA.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XEN.TO и HCA.TO
Секторы
XEN.TO
HCA.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
XEN.TO
HCA.TO
Энергетика
XEN.TO
HCA.TO
-
Сырьевые материалы
XEN.TO
HCA.TO
-
Промышленность
XEN.TO
HCA.TO
-
Технологии
XEN.TO
HCA.TO
-
Потребительский циклический сектор
XEN.TO
HCA.TO
-
Потребительский защитный сектор
XEN.TO
HCA.TO
-
Коммунальные услуги
XEN.TO
HCA.TO
-
Коммуникационные услуги
XEN.TO
HCA.TO
-
Недвижимость
XEN.TO
HCA.TO
-
Здравоохранение
XEN.TO
-
HCA.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEN.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск
XEN.TO
HCA.TO
Сравнение XEN.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEN.TO | HCA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 2.03 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 7.87 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.92 | 35.72 | -16.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEN.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 5.16 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.92 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 2.22 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок XEN.TO и HCA.TO
Максимальная просадка XEN.TO за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки HCA.TO в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEN.TO и HCA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEN.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -17.82% | -31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -8.52% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -12.51% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -17.82% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -3.35% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.87% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEN.TO и HCA.TO
Текущая волатильность для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) составляет 2.53%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что XEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEN.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 4.21% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 11.28% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 12.99% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 15.12% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 15.10% | -0.03% |
Сравнение комиссий XEN.TO и HCA.TO
XEN.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HCA.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEN.TO и HCA.TO
Дивидендная доходность XEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности HCA.TO в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 2.83% | 5.59% | 15.89% | 20.26% | 16.23% | 11.79% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF | 1.67% | 1.83% | 2.29% | 2.46% | 2.60% | 1.73% | 3.72% | 2.13% | 2.31% | 1.75% | 2.07% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
XEN.TO and HCA.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCA.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCA.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for XEN.TO.
XEN.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while HCA.TO tracks Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. They also come from different issuers: iShares and Hamilton. Their fees differ too: 0.55% for XEN.TO and 0.45% for HCA.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEN.TO и HCA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор