Сравнение XEN.TO с CGL.TO
XEN.TO (iShares Jantzi Social Index ETF) and CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XEN.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEN.TO returned 12.35%/yr vs 12.09%/yr for CGL.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XEN.TO и CGL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEN.TO показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью 2.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEN.TO имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции CGL.TO немного отстают с 12.09%.
XEN.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 12.35%
CGL.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам XEN.TO и CGL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF | 10.45% | 34.17% | 16.91% | 12.18% | -3.37% | 28.00% | -0.30% | 17.34% | -7.93% | 10.65% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 2.98% | 60.12% | 25.67% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | -3.19% | 11.68% |
Correlation
The correlation between XEN.TO and CGL.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2009 г. | 0.11 |
Over the past year, XEN.TO and CGL.TO have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEN.TO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск
XEN.TO
CGL.TO
Сравнение XEN.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEN.TO | CGL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.22 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 1.55 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.92 | 3.77 | +15.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEN.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 1.12 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.93 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XEN.TO и CGL.TO
Максимальная просадка XEN.TO за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки CGL.TO в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEN.TO и CGL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEN.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -44.53% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -19.36% | +10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -19.36% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -22.18% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.24% | -23.72% | -12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.55% | +17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -18.16% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 7.95% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEN.TO и CGL.TO
Текущая волатильность для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) составляет 2.53%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что XEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEN.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 5.60% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 23.18% | -13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 26.88% | -14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 18.33% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 16.41% | -1.34% |
Сравнение комиссий XEN.TO и CGL.TO
И XEN.TO, и CGL.TO имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEN.TO и CGL.TO
Дивидендная доходность XEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF | 1.67% | 1.83% | 2.29% | 2.46% | 2.60% | 1.73% | 3.72% | 2.13% | 2.31% | 1.75% | 2.07% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
XEN.TO and CGL.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEN.TO and CGL.TO have the same expense ratio: 0.55% per year.
XEN.TO is categorized as Canada Equities, while CGL.TO is Gold. XEN.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while CGL.TO tracks Gold Bullion.
Подберите оптимальное распределение для XEN.TO и CGL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор