Сравнение XEML с FPXE
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and FPXE (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF) are both Europe Equities funds - XEML tracks the STOXX Europe Total Market Leaders Index while FPXE tracks the IPOX 100 Europe Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEML charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for FPXE.
Доходность
Сравнение доходности XEML и FPXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у FPXE с доходностью 5.77%.
XEML
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 4.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPXE
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -7.98%
- 6 месяцев
- 4.77%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEML и FPXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 4.11% | -0.42% |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 5.77% | 0.01% |
Correlation
The correlation between XEML and FPXE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. FPXE — Ранг доходности на риск
XEML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FPXE
Сравнение XEML c FPXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEML | FPXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEML и FPXE
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки FPXE в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и FPXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | FPXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -49.55% | +36.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -8.69% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -14.53% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и FPXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | FPXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 19.83% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 22.00% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 22.22% | -3.14% |
Сравнение комиссий XEML и FPXE
XEML берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FPXE в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и FPXE
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности FPXE в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 1.45% | 1.15% | 2.10% | 2.03% | 1.81% | 0.47% | 1.35% | 2.06% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and FPXE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEML is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEML is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for FPXE.
XEML has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.45% for FPXE.
XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while FPXE tracks IPOX 100 Europe Index. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.70% for FPXE.
Подберите оптимальное распределение для XEML и FPXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор