PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XEML с FPXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XEML и FPXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEML показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у FPXE с доходностью 11.25%.


XEML

1 день
0.95%
1 месяц
1.17%
С начала года
4.05%
6 месяцев
3.58%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FPXE

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.47%
С начала года
11.25%
6 месяцев
10.48%
1 год
15.37%
3 года*
20.91%
5 лет*
4.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEML и FPXE


Correlation

The correlation between XEML and FPXE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Europe Market Leaders ETF

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

XEML vs. FPXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XEML

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEML c FPXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XEMLFPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

XEML vs. FPXE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEML и FPXE

Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки FPXE в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и FPXE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XEMLFPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-49.55%

+36.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-3.96%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-14.59%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XEML и FPXE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XEMLFPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

19.38%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

21.93%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

22.22%

-2.67%

Сравнение комиссий XEML и FPXE

XEML берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FPXE в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XEML и FPXE

Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FPXE в 2.14%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF
2.14%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%
XEML
Xtrackers Europe Market Leaders ETF
1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XEML and FPXE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEML is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEML is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for FPXE.

FPXE has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.79% for XEML.

XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while FPXE tracks IPOX 100 Europe Index. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.70% for FPXE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEML и FPXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор