Сравнение XEML с FLEU
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - XEML tracks the STOXX Europe Total Market Leaders Index while FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XEML charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for FLEU.
Доходность
Сравнение доходности XEML и FLEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у FLEU с доходностью 7.99%.
XEML
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLEU
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEML и FLEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 4.05% | -0.42% |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | 7.99% | 0.88% |
Correlation
The correlation between XEML and FLEU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. FLEU — Ранг доходности на риск
XEML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLEU
Сравнение XEML c FLEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEML | FLEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEML и FLEU
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и FLEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | FLEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -33.94% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -1.46% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -4.68% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и FLEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | FLEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 17.51% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 16.48% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 18.27% | +1.28% |
Сравнение комиссий XEML и FLEU
XEML берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLEU в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и FLEU
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности FLEU в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | 1.07% | 2.22% | 3.18% | 3.25% | 21.45% | 3.03% | 1.94% | 6.06% | 12.17% | 0.07% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XEML and FLEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XEML.
XEML has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.07% for FLEU.
XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.09% for FLEU.
Подберите оптимальное распределение для XEML и FLEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор