Сравнение XEML с CA
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - XEML is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market Leaders Index, while CA is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XEML charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for CA.
Доходность
Сравнение доходности XEML и CA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 1.20%.
XEML
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEML и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.49% | -0.42% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 0.14% |
Correlation
The correlation between XEML and CA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. CA — Ранг доходности на риск
XEML
CA
Сравнение XEML c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEML | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.67 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок XEML и CA
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и CA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -5.24% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -0.75% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -1.27% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и CA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 2.61% | +17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 3.98% | +15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 3.98% | +15.85% |
Сравнение комиссий XEML и CA
XEML берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и CA
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CA в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and CA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XEML.
CA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.10% for XEML.
XEML is categorized as Europe Equities, while CA is Municipal Bonds. XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while CA tracks ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.07% for CA.
Подберите оптимальное распределение для XEML и CA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор