Сравнение XEML с CA
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - XEML is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market Leaders Index, while CA is a Single State Muni fund tracking the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XEML charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for CA.
Доходность
Сравнение доходности XEML и CA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 1.20%.
XEML
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 4.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEML и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 4.11% | -0.42% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 0.20% |
Correlation
The correlation between XEML and CA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. CA — Ранг доходности на риск
XEML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CA
Сравнение XEML c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEML | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEML и CA
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и CA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -5.24% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -0.75% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -1.24% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и CA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 2.41% | +16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 3.89% | +15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 3.89% | +15.19% |
Сравнение комиссий XEML и CA
XEML берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и CA
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности CA в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.69% | 3.14% | 3.03% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and CA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XEML.
CA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.79% for XEML.
XEML is categorized as Europe Equities, while CA is Single State Muni. XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while CA tracks ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.20% for CA.
Подберите оптимальное распределение для XEML и CA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор