Сравнение XEML с BHYB
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and BHYB (Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF) are both exchange-traded funds - XEML is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market Leaders Index, while BHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEML charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for BHYB.
Доходность
Сравнение доходности XEML и BHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у BHYB с доходностью 2.08%.
XEML
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BHYB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEML и BHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 4.05% | -0.42% |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 2.08% | 0.23% |
Correlation
The correlation between XEML and BHYB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. BHYB — Ранг доходности на риск
XEML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BHYB
Сравнение XEML c BHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEML | BHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEML и BHYB
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки BHYB в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и BHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -4.23% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -0.09% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -0.39% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и BHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 3.43% | +16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 4.67% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 4.67% | +14.88% |
Сравнение комиссий XEML и BHYB
XEML берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BHYB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и BHYB
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности BHYB в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.31% | 6.57% | 7.04% | 0.75% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and BHYB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BHYB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BHYB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XEML.
BHYB has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 1.79% for XEML.
XEML is categorized as Europe Equities, while BHYB is High Yield Bonds. XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while BHYB tracks ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.20% for BHYB.
Подберите оптимальное распределение для XEML и BHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор