Сравнение XEMD с NEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD).
XEMD и NEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. NEMD - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности XEMD и NEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEMD и NEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 5.23% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | -0.02% | 7.07% |
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у NEMD с доходностью -0.02%.
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD и NEMD
XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NEMD в 0.60%.
Доходность на риск
XEMD vs. NEMD — Ранг доходности на риск
XEMD
NEMD
Сравнение XEMD c NEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | NEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.79 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между XEMD и NEMD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и NEMD
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности NEMD в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 3.87% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и NEMD
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки NEMD в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и NEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEMD | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -4.43% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -3.03% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.51% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и NEMD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEMD | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 6.30% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 6.30% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 6.30% | +0.64% |