Сравнение XEMD с NEMD
XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) and NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. XEMD is passively managed, while NEMD is actively managed. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. XEMD charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for NEMD.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и NEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у NEMD с доходностью 4.45%.
XEMD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.41%
NEMD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 2.97%
- С начала года
- 4.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $358.38K | $383.15K | $577.50K | |
| $2.39M | $8.93M | $8.15M |
Сравнение доходности по годам XEMD и NEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 3.27% | 5.30% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.45% | 7.10% |
Correlation
The correlation between XEMD and NEMD is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMD vs. NEMD — Ранг доходности на риск
XEMD
NEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XEMD c NEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEMD | NEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEMD и NEMD
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки NEMD в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и NEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMD | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -4.43% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.41% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.59% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и NEMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMD | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 6.43% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 6.43% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 6.43% | +0.36% |
Сравнение комиссий XEMD и NEMD
XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NEMD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и NEMD
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что сопоставимо с доходностью NEMD в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 5.76% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.76% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
XEMD and NEMD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for NEMD.
XEMD and NEMD have nearly identical dividend yields, around 5.76%.
They also come from different issuers: BondBloxx and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.29% for XEMD and 0.60% for NEMD.
Подберите оптимальное распределение для XEMD и NEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор