PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEMD с GAEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NEMD и GAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEMD показывает доходность 4.45%, а GAEM немного выше – 4.60%.


NEMD

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
2.97%
С начала года
4.45%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

GAEM

1 день
0.05%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
4.10%
С начала года
4.60%
1 год
10.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$222.10K$254.23K$209.53K
$358.38K$383.15K$577.50K

Сравнение доходности по годам NEMD и GAEM


Correlation

The correlation between NEMD and GAEM is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г.

0.76

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Доходность на риск

NEMD vs. GAEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

NEMD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NEMD c GAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NEMDGAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

NEMD vs. GAEM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEMD и GAEM

Максимальная просадка NEMD за все время составила -4.43%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMD и GAEM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NEMDGAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.43%

-3.84%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.24%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-0.52%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMD и GAEM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NEMDGAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

4.90%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

4.96%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

4.96%

+1.47%

Сравнение комиссий NEMD и GAEM

NEMD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMD и GAEM

Дивидендная доходность NEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности GAEM в 7.07%


Часто задаваемые вопросы


NEMD and GAEM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NEMD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NEMD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.

GAEM has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 5.76% for NEMD.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and Simplify. Their fees differ too: 0.60% for NEMD and 0.76% for GAEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEMD и GAEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор