Сравнение NEMD с GAEM
NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) and GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NEMD charges 0.60%/yr vs 0.76%/yr for GAEM.
Доходность
Сравнение доходности NEMD и GAEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEMD показывает доходность 4.45%, а GAEM немного выше – 4.60%.
NEMD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 2.97%
- С начала года
- 4.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GAEM
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 4.10%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $222.10K | $254.23K | $209.53K | |
| $358.38K | $383.15K | $577.50K |
Сравнение доходности по годам NEMD и GAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.45% | 7.10% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 4.60% | 5.62% |
Correlation
The correlation between NEMD and GAEM is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMD vs. GAEM — Ранг доходности на риск
NEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GAEM
Сравнение NEMD c GAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEMD | GAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEMD и GAEM
Максимальная просадка NEMD за все время составила -4.43%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMD и GAEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMD | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -3.84% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.24% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.52% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMD и GAEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMD | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 4.90% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 4.96% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 4.96% | +1.47% |
Сравнение комиссий NEMD и GAEM
NEMD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMD и GAEM
Дивидендная доходность NEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности GAEM в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 7.07% | 6.50% | 3.78% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 5.76% | 2.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEMD and GAEM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.
GAEM has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 5.76% for NEMD.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and Simplify. Their fees differ too: 0.60% for NEMD and 0.76% for GAEM.
Подберите оптимальное распределение для NEMD и GAEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор