Сравнение NEMD с GAEM
NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) and GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEMD charges 0.60%/yr vs 0.76%/yr for GAEM.
Доходность
Сравнение доходности NEMD и GAEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEMD показывает доходность 4.23%, а GAEM немного ниже – 4.20%.
NEMD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 4.20%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMD и GAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.23% | 7.10% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 4.20% | 5.62% |
Correlation
The correlation between NEMD and GAEM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMD vs. GAEM — Ранг доходности на риск
NEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GAEM
Сравнение NEMD c GAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEMD | GAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEMD и GAEM
Максимальная просадка NEMD за все время составила -4.43%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMD и GAEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMD | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -3.84% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.63% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.51% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMD и GAEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMD | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 4.80% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 4.95% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 4.95% | +1.56% |
Сравнение комиссий NEMD и GAEM
NEMD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMD и GAEM
Дивидендная доходность NEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности GAEM в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.54% | 6.50% | 3.78% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 5.23% | 2.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEMD and GAEM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.
GAEM has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 5.23% for NEMD.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and Simplify. Their fees differ too: 0.60% for NEMD and 0.76% for GAEM.
Подберите оптимальное распределение для NEMD и GAEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор