Сравнение XEMD с EMTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL).
XEMD и EMTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. EMTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности XEMD и EMTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEMD и EMTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | -0.89% | 8.27% | 5.86% | 9.60% | -0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у EMTL с доходностью -0.89%.
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD и EMTL
XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EMTL в 0.65%.
Доходность на риск
XEMD vs. EMTL — Ранг доходности на риск
XEMD
EMTL
Сравнение XEMD c EMTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | EMTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.39 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.86 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.83 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 5.81 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.39 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.71 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между XEMD и EMTL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и EMTL
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности EMTL в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 5.05% | 5.09% | 5.34% | 4.78% | 4.19% | 5.43% | 3.28% | 3.96% | 3.35% | 4.16% | 8.87% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и EMTL
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки EMTL в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и EMTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEMD | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -22.91% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -2.11% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -1.52% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -3.89% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.67% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и EMTL
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что XEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEMD | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 0.92% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 1.69% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 2.84% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 4.90% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 4.68% | +2.26% |