Сравнение EMTL с EVSD
EMTL (SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF) and EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - EMTL is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by State Street, while EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, EMTL returned 5.61% vs 4.84% for EVSD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMTL charges 0.65%/yr vs 0.24%/yr for EVSD.
Доходность
Сравнение доходности EMTL и EVSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMTL показывает доходность 0.74%, а EVSD немного выше – 0.77%.
EMTL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.38%
EVSD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMTL и EVSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 0.74% | 8.27% | 3.12% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.77% | 6.80% | 3.87% |
Correlation
The correlation between EMTL and EVSD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between EMTL and EVSD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTL vs. EVSD — Ранг доходности на риск
EMTL
EVSD
Сравнение EMTL c EVSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMTL | EVSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.67 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.86 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 16.16 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMTL | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 3.16 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 3.03 | -2.29 |
Просадки
Сравнение просадок EMTL и EVSD
Максимальная просадка EMTL за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTL и EVSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTL | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -1.26% | -21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -1.26% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.17% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -0.19% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.30% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTL и EVSD
SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что EMTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTL | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.47% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.14% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 1.54% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 1.94% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 1.94% | +2.73% |
Сравнение комиссий EMTL и EVSD
EMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EVSD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTL и EVSD
Дивидендная доходность EMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности EVSD в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 4.95% | 5.09% | 5.34% | 4.78% | 4.19% | 5.43% | 3.28% | 3.96% | 3.35% | 4.16% | 8.87% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.62% | 4.64% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMTL and EVSD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTL has higher volatility (0.67%) compared to EVSD (0.47%). In terms of maximum drawdown, EMTL dropped -22.91% vs EVSD's -1.26%.
On 1-year performance, EMTL leads with 5.61% vs 4.84% for EVSD. On fees, EVSD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EVSD has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMTL has performed better with a 5.61% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVSD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.65% for EMTL.
EMTL has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.62% for EVSD.
EMTL is categorized as Emerging Markets Bonds, while EVSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: State Street and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.65% for EMTL and 0.24% for EVSD.
EVSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTL и EVSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор