Сравнение EMTL с GABF
EMTL (SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - EMTL is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by State Street, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, EMTL returned 7.09%/yr vs 20.47%/yr for GABF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EMTL charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности EMTL и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTL показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.
EMTL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.38%
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMTL и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 0.74% | 8.27% | 5.86% | 9.60% | -2.12% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Correlation
The correlation between EMTL and GABF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTL vs. GABF — Ранг доходности на риск
EMTL
GABF
Сравнение EMTL c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMTL | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.98 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.19 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | -0.44 | +10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMTL | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | -0.19 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.87 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EMTL и GABF
Максимальная просадка EMTL за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTL и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTL | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -20.86% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -17.16% | +15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.79% | -20.86% | +17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -11.60% | +11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -4.86% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 7.27% | -6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTL и GABF
Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) составляет 0.67%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что EMTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTL | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 4.28% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 13.14% | -11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 17.37% | -15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 20.54% | -15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 20.54% | -15.87% |
Сравнение комиссий EMTL и GABF
EMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTL и GABF
Дивидендная доходность EMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности GABF в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 4.95% | 5.09% | 5.34% | 4.78% | 4.19% | 5.43% | 3.28% | 3.96% | 3.35% | 4.16% | 8.87% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMTL and GABF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.28%) compared to EMTL (0.67%). In terms of maximum drawdown, EMTL dropped -22.91% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 7.09% for EMTL. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EMTL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for EMTL.
EMTL has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 2.11% for GABF.
EMTL is categorized as Emerging Markets Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and Gabelli. Their fees differ too: 0.65% for EMTL and 0.10% for GABF.
EMTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTL и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор