Сравнение XEMD с EMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB).
XEMD и EMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. EMCB - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 8 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности XEMD и EMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEMD и EMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | -0.16% | 8.19% | 7.11% | 8.76% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у EMCB с доходностью -0.16%.
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMCB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD и EMCB
XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.
Доходность на риск
XEMD vs. EMCB — Ранг доходности на риск
XEMD
EMCB
Сравнение XEMD c EMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | EMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.78 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.16 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.67 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 6.80 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.78 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.45 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между XEMD и EMCB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и EMCB
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности EMCB в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.46% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и EMCB
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и EMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEMD | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -22.81% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -3.43% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -2.78% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -4.27% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.84% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и EMCB
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что XEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEMD | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 1.10% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 2.49% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 7.47% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 7.02% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 8.51% | -1.57% |