Сравнение EMCB с HYDB
EMCB (WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund) and HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - EMCB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by WisdomTree, while HYDB is a High Yield Bonds fund tracking the BlackRock High Yield Defensive Bond Index. EMCB is actively managed, while HYDB is passively managed. Over the past 5 years, EMCB returned 2.17%/yr vs 4.67%/yr for HYDB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EMCB charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for HYDB.
Доходность
Сравнение доходности EMCB и HYDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCB показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью 1.32%.
EMCB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 4.20%
HYDB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCB и HYDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 2.03% | 8.19% | 7.11% | 8.76% | -12.98% | -0.62% | 8.60% | 13.43% | -3.07% | 4.07% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 1.32% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
Correlation
The correlation between EMCB and HYDB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г. | 0.34 |
The correlation between EMCB and HYDB shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCB vs. HYDB — Ранг доходности на риск
EMCB
HYDB
Сравнение EMCB c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCB | HYDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.55 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 11.30 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCB | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.91 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.67 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EMCB и HYDB
Максимальная просадка EMCB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCB и HYDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCB | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.81% | -21.58% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.83% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | -5.58% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -14.28% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.21% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -2.39% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.64% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCB и HYDB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что EMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCB | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.13% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.93% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 3.79% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 7.04% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.48% | 7.76% | +0.72% |
Сравнение комиссий EMCB и HYDB
EMCB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCB и HYDB
Дивидендная доходность EMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности HYDB в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.35% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.00% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMCB and HYDB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMCB has higher volatility (1.55%) compared to HYDB (1.13%). In terms of maximum drawdown, EMCB dropped -22.81% vs HYDB's -21.58%.
On 5-year performance, HYDB leads with 4.67% vs 2.17% for EMCB. On fees, HYDB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYDB has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYDB has performed better with a 4.67% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYDB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for EMCB.
HYDB has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 5.35% for EMCB.
EMCB is categorized as Emerging Markets Bonds, while HYDB is High Yield Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.60% for EMCB and 0.35% for HYDB.
HYDB currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMCB и HYDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор