PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMCB с EMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCB с EMB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).

EMCB и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCB - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 8 мар. 2012 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMCB или EMB.

Корреляция

Корреляция между EMCB и EMB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EMCB и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMCB:

0.62

EMB:

0.88

Коэф-т Сортино

EMCB:

1.02

EMB:

1.27

Коэф-т Омега

EMCB:

1.13

EMB:

1.16

Коэф-т Кальмара

EMCB:

1.08

EMB:

0.56

Коэф-т Мартина

EMCB:

5.36

EMB:

4.15

Индекс Язвы

EMCB:

1.15%

EMB:

1.59%

Дневная вол-ть

EMCB:

9.32%

EMB:

7.65%

Макс. просадка

EMCB:

-22.81%

EMB:

-34.70%

Текущая просадка

EMCB:

-1.81%

EMB:

-5.20%

Доходность по периодам

С начала года, EMCB показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции EMCB превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 3.17% против 2.59% соответственно.

EMCB

С начала года

1.17%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

1.15%

1 год

5.94%

5 лет

3.61%

10 лет

3.17%

EMB

С начала года

2.55%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

0.69%

1 год

6.90%

5 лет

2.09%

10 лет

2.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EMCB и EMB

EMCB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.

EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMCB и EMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCB
Ранг риск-скорректированной доходности EMCB, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMCB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг риск-скорректированной доходности EMB, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMCB c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMCB на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMB равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCB и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCB и EMB

Дивидендная доходность EMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности EMB в 5.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.65%5.29%5.09%4.04%3.43%3.85%4.17%4.20%4.04%4.08%5.09%5.26%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.59%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%

Просадки

Сравнение просадок EMCB и EMB

Максимальная просадка EMCB за все время составила -22.81%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCB и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EMCB и EMB

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что EMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...