Сравнение EMCB с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
EMCB и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCB - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 8 мар. 2012 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMCB или EMB.
Основные характеристики
| EMCB | EMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.94% | 7.20% |
| Дох-ть за 1 год | 12.52% | 15.57% |
| Дох-ть за 3 года | 0.19% | -1.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.34% | 0.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.99% | 2.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 20.59 | 11.58 |
| Индекс Язвы | 0.59% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 5.71% | 7.81% |
| Макс. просадка | -22.81% | -34.70% |
| Текущая просадка | -1.72% | -6.10% |
Корреляция
Корреляция между EMCB и EMB составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMCB и EMB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMCB показывает доходность 6.94%, а EMB немного выше – 7.20%. За последние 10 лет акции EMCB превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 2.99% против 2.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCB и EMB
EMCB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMCB c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCB и EMB
Дивидендная доходность EMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности EMB в 4.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.42% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.86% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% | 5.26% | 5.14% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.90% | 4.74% | 5.04% | 3.90% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок EMCB и EMB
Максимальная просадка EMCB за все время составила -22.81%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCB и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMCB и EMB
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) составляет 1.73%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что EMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.