PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD с 0QMG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEMD с 0QMG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Swiss Life Holding AG (0QMG.L).

XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XEMD и 0QMG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Swiss Life Holding AG (0QMG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMD и 0QMG.L

2026 (YTD)2025202420232022
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		-0.24%13.98%8.77%10.26%1.82%
0QMG.L
Swiss Life Holding AG		-3.87%55.57%17.27%41.15%7.33%
Разные валюты инструментов

XEMD торгуется в USD, в то время как 0QMG.L торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0QMG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у 0QMG.L с доходностью -3.87%.

XEMD

1 день
0.27%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.90%
3 года*
10.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

0QMG.L

1 день
2.95%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.25%
3 года*
27.75%
5 лет*
22.86%
10 лет*
20.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Swiss Life Holding AG

Часто сравнивают с XEMD:
XEMD с EMHCXEMD с BBDD.LXEMD с ELDXEMD с EMHYXEMD с BONDXEMD с PIMIXXEMD с GABF
Часто сравнивают с 0QMG.L:
0QMG.L с SIKA.SW0QMG.L с SLHN.SW0QMG.L с 0QP2.L0QMG.L с DIV.TO0QMG.L с JPM0QMG.L с ALIZY0QMG.L с G.MI

Доходность на риск

XEMD vs. 0QMG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
0QMG.L
Ранг доходности на риск 0QMG.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0QMG.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0QMG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0QMG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0QMG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0QMG.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD c 0QMG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Swiss Life Holding AG (0QMG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMD0QMG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.12

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.62

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.14

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

5.46

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD vs. 0QMG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа 0QMG.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD и 0QMG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMD0QMG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.12

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.97

+0.35

Корреляция

Корреляция между XEMD и 0QMG.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD и 0QMG.L

Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности 0QMG.L в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		6.06%6.15%6.30%6.19%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
0QMG.L
Swiss Life Holding AG		3.98%3.83%4.72%5.14%5.22%3.73%4.83%0.51%3.57%3.19%2.95%2.70%

Просадки

Сравнение просадок XEMD и 0QMG.L

Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки 0QMG.L в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и 0QMG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XEMD0QMG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-49.94%

+39.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-13.38%

+9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-5.67%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-7.03%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

5.69%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD и 0QMG.L

Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 2.45%, в то время как у Swiss Life Holding AG (0QMG.L) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0QMG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEMD0QMG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

7.42%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

14.15%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

23.48%

-17.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

21.73%

-14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

24.33%

-17.39%