PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEMC.TO с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEMC.TO с EMXC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XEMC.TO (iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - XEMC.TO tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net) while EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEMC.TO returned 24.68%/yr vs 24.88%/yr for EMXC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEMC.TO charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности XEMC.TO и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEMC.TO торгуется в CAD, в то время как EMXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEMC.TO показывает доходность 29.59%, а EMXC немного выше – 30.03%.

XEMC.TO

1 день
-1.36%
1 месяц
-10.47%
6 месяцев
19.95%
С начала года
29.59%
1 год
48.72%
3 года*
24.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC

1 день
-1.21%
1 месяц
-9.66%
6 месяцев
20.50%
С начала года
30.03%
1 год
50.27%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMC.TO и EMXC

2026 (YTD)202520242023
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		29.59%28.28%10.87%12.07%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		30.03%28.97%11.37%11.75%

Correlation

The correlation between XEMC.TO and EMXC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

0.75

The correlation between XEMC.TO and EMXC shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с XEMC.TO:
XEMC.TO с XEC.TOXEMC.TO с VEE.TOXEMC.TO с XSEM.TOXEMC.TO с ZEM.TOXEMC.TO с TCIEXXEMC.TO с XDIV.TOXEMC.TO с XCH.TO
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с VEXCEMXC с SPEMEMXC с VNM

Доходность на риск

XEMC.TO vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMC.TO
Ранг доходности на риск XEMC.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMC.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMC.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMC.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMC.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMC.TO c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEMC.TOEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.87

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.40

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.42

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

11.70

-0.25

XEMC.TO vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMC.TO на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMC.TO и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEMC.TO и EMXC

Максимальная просадка XEMC.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки EMXC в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMC.TO и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEMC.TOEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-33.73%

+18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-14.76%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-14.76%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.78%

-14.76%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-7.01%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.31%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMC.TO и EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеют волатильность 11.82% и 12.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEMC.TOEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

12.34%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

25.30%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

26.96%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

19.81%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

21.37%

-3.71%

Сравнение комиссий XEMC.TO и EMXC

XEMC.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMC.TO и EMXC

Дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности EMXC в 2.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.10%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		1.82%2.48%2.28%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEMC.TO and EMXC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEMC.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEMC.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

XEMC.TO tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. Their fees differ too: 0.25% for XEMC.TO and 0.49% for EMXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMC.TO и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор