Сравнение XEMC.TO с AVXC
XEMC.TO (iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) are both exchange-traded funds - XEMC.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while AVXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. XEMC.TO is passively managed, while AVXC is actively managed. Over the past year, XEMC.TO returned 75.62% vs 63.02% for AVXC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XEMC.TO charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for AVXC.
Доходность
Сравнение доходности XEMC.TO и AVXC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEMC.TO торгуется в CAD, в то время как AVXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVXC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEMC.TO показывает доходность 41.75%, что значительно выше, чем у AVXC с доходностью 35.32%.
XEMC.TO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- 41.75%
- 6 месяцев
- 44.15%
- 1 год
- 75.62%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVXC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 37.17%
- 1 год
- 63.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEMC.TO и AVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XEMC.TO iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 41.75% | 28.28% | 4.62% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 35.32% | 25.42% | 5.45% |
Correlation
The correlation between XEMC.TO and AVXC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between XEMC.TO and AVXC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMC.TO vs. AVXC — Ранг доходности на риск
XEMC.TO
AVXC
Сравнение XEMC.TO c AVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMC.TO | AVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.61 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.80 | 5.08 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.11 | 19.20 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMC.TO | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | 3.29 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 1.77 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XEMC.TO и AVXC
Максимальная просадка XEMC.TO за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки AVXC в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMC.TO и AVXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMC.TO | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -15.71% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.47% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.36% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.41% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.29% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMC.TO и AVXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что XEMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMC.TO | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 8.62% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 17.05% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 19.28% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 17.19% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 17.19% | -1.44% |
Сравнение комиссий XEMC.TO и AVXC
XEMC.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVXC в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMC.TO и AVXC
Дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности AVXC в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.50% | 1.97% | 1.34% | 0.00% |
XEMC.TO iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 1.75% | 2.48% | 2.28% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
XEMC.TO and AVXC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEMC.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEMC.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for AVXC.
XEMC.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while AVXC is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for XEMC.TO and 0.33% for AVXC.
Подберите оптимальное распределение для XEMC.TO и AVXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор