Сравнение XEMC.TO с AVXC
XEMC.TO (iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) are both exchange-traded funds - XEMC.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while AVXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. XEMC.TO is passively managed, while AVXC is actively managed. Over the past year, XEMC.TO returned 48.72% vs 41.92% for AVXC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XEMC.TO charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for AVXC.
Доходность
Сравнение доходности XEMC.TO и AVXC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEMC.TO торгуется в CAD, в то время как AVXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVXC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEMC.TO показывает доходность 29.59%, что значительно выше, чем у AVXC с доходностью 25.98%.
XEMC.TO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -10.47%
- 6 месяцев
- 19.95%
- С начала года
- 29.59%
- 1 год
- 48.72%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVXC
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -8.11%
- 6 месяцев
- 17.39%
- С начала года
- 25.98%
- 1 год
- 41.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEMC.TO и AVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XEMC.TO iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 29.59% | 28.28% | 5.46% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 25.98% | 25.44% | 5.17% |
Correlation
The correlation between XEMC.TO and AVXC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between XEMC.TO and AVXC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMC.TO vs. AVXC — Ранг доходности на риск
XEMC.TO
AVXC
Сравнение XEMC.TO c AVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEMC.TO | AVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.29 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 10.51 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEMC.TO и AVXC
Максимальная просадка XEMC.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки AVXC в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMC.TO и AVXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMC.TO | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -15.98% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -12.79% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -12.70% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -2.63% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 4.00% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMC.TO и AVXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что XEMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMC.TO | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 11.18% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 22.86% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 24.50% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 20.80% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 20.80% | -3.14% |
Сравнение комиссий XEMC.TO и AVXC
XEMC.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVXC в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMC.TO и AVXC
Дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности AVXC в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.72% | 1.97% | 1.34% | 0.00% |
XEMC.TO iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 1.82% | 2.48% | 2.28% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
XEMC.TO and AVXC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEMC.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEMC.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for AVXC.
XEMC.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while AVXC is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for XEMC.TO and 0.33% for AVXC.
Подберите оптимальное распределение для XEMC.TO и AVXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор