PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMC.TO с AVXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEMC.TO с AVXC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC).

XEMC.TO и AVXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEMC.TO и AVXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMC.TO и AVXC

2026 (YTD)20252024
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		9.76%28.28%4.62%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		7.52%25.42%5.45%
Разные валюты инструментов

XEMC.TO торгуется в CAD, в то время как AVXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVXC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEMC.TO показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у AVXC с доходностью 7.52%.

XEMC.TO

1 день
4.21%
1 месяц
-8.58%
С начала года
9.76%
6 месяцев
18.13%
1 год
41.69%
3 года*
20.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVXC

1 день
3.67%
1 месяц
-8.44%
С начала года
7.52%
6 месяцев
14.37%
1 год
37.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Часто сравнивают с XEMC.TO:
XEMC.TO с XEC.TOXEMC.TO с ZEM.TOXEMC.TO с XSEM.TOXEMC.TO с VEE.TOXEMC.TO с XDIV.TOXEMC.TO с TCIEXXEMC.TO с VVL.TO
Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с HEFAAVXC с DAADXAVXC с AVDV

Сравнение комиссий XEMC.TO и AVXC

XEMC.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVXC в 0.33%.

AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Доходность на риск

XEMC.TO vs. AVXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMC.TO
Ранг доходности на риск XEMC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMC.TO c AVXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMC.TOAVXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.03

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.64

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.99

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

10.88

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMC.TO vs. AVXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMC.TO на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVXC равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMC.TO и AVXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMC.TOAVXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.03

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.20

+0.15

Корреляция

Корреляция между XEMC.TO и AVXC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMC.TO и AVXC

Дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности AVXC в 1.89%

TTM202520242023
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.26%2.48%2.28%1.67%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.89%1.97%1.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XEMC.TO и AVXC

Максимальная просадка XEMC.TO за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки AVXC в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMC.TO и AVXC.

Загрузка...

Показатели просадок

XEMC.TOAVXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-20.44%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-14.04%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-10.78%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-3.92%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.36%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMC.TO и AVXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что XEMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEMC.TOAVXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

10.47%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

14.32%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

18.42%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

15.95%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

15.95%

-1.34%