Сравнение XEI.TO с XSH.TO
XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index, while XSH.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEI.TO returned 12.30%/yr vs 2.82%/yr for XSH.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for XSH.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEI.TO и XSH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEI.TO показывает доходность 23.25%, что значительно выше, чем у XSH.TO с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции XEI.TO превзошли акции XSH.TO по среднегодовой доходности: 12.30% против 2.82% соответственно.
XEI.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 12.30%
XSH.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам XEI.TO и XSH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 23.25% | 25.96% | 15.42% | 6.69% | 0.41% | 35.88% | -7.53% | 25.44% | -10.85% | 7.24% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 1.28% | 4.61% | 7.11% | 6.80% | -4.52% | -0.81% | 6.28% | 5.02% | 1.28% | 0.78% |
Correlation
The correlation between XEI.TO and XSH.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г. | 0.02 |
The correlation between XEI.TO and XSH.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEI.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск
XEI.TO
XSH.TO
Сравнение XEI.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEI.TO | XSH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.34 | 1.36 | +0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.39 | 2.57 | +17.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.23 | 10.05 | +59.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEI.TO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34 | 1.79 | +4.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XEI.TO и XSH.TO
Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и XSH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEI.TO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -14.24% | -31.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -1.51% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | -1.51% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -7.80% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.51% | -14.24% | -31.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -0.93% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.38% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEI.TO и XSH.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что XEI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEI.TO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 0.80% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 1.83% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 2.16% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 2.83% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 4.42% | +11.59% |
Сравнение комиссий XEI.TO и XSH.TO
XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XSH.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEI.TO и XSH.TO
Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности XSH.TO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.39% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 3.90% | 3.82% | 3.64% | 3.24% | 2.97% | 2.65% | 2.61% | 2.80% | 2.86% | 2.93% | 3.08% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
XEI.TO and XSH.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSH.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSH.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for XEI.TO.
XEI.TO is categorized as Canada Equities, while XSH.TO is Canadian Government Bonds. XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index, while XSH.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.10% for XSH.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и XSH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор