Сравнение XEI.TO с HCA.TO
XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) are both Canada Equities funds - XEI.TO tracks the S&P/TSX Composite High Dividend Index while HCA.TO tracks the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEI.TO returned 15.75%/yr vs 28.89%/yr for HCA.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.45%/yr for HCA.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEI.TO и HCA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEI.TO показывает доходность 23.25%, а HCA.TO немного выше – 23.36%.
XEI.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 12.30%
HCA.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 23.36%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 66.74%
- 3 года*
- 45.48%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEI.TO и HCA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 23.25% | 25.96% | 15.42% | 6.69% | 0.41% | 35.88% | 18.38% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 23.36% | 51.09% | 33.32% | 26.95% | -4.34% | 48.13% | 23.46% |
Correlation
The correlation between XEI.TO and HCA.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between XEI.TO and HCA.TO has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XEI.TO и HCA.TO
Секторы
XEI.TO
HCA.TO
Энергетика
-
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Энергетика
XEI.TO
HCA.TO
-
Финансовые услуги
XEI.TO
HCA.TO
Коммунальные услуги
XEI.TO
HCA.TO
-
Коммуникационные услуги
XEI.TO
HCA.TO
-
Потребительский циклический сектор
XEI.TO
HCA.TO
-
Недвижимость
XEI.TO
HCA.TO
-
Сырьевые материалы
XEI.TO
HCA.TO
-
Технологии
XEI.TO
HCA.TO
-
Промышленность
XEI.TO
HCA.TO
-
Потребительский защитный сектор
XEI.TO
HCA.TO
-
Здравоохранение
XEI.TO
HCA.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEI.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск
XEI.TO
HCA.TO
Сравнение XEI.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEI.TO | HCA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.34 | 2.03 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.39 | 7.87 | +12.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.23 | 35.72 | +33.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEI.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34 | 5.16 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 1.92 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 2.22 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок XEI.TO и HCA.TO
Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки HCA.TO в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и HCA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEI.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -17.82% | -27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -8.52% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | -12.51% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -17.82% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -3.35% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.87% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEI.TO и HCA.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) составляет 2.89%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что XEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEI.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 4.21% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 11.28% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 12.99% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 15.12% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.10% | +0.91% |
Сравнение комиссий XEI.TO и HCA.TO
XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HCA.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEI.TO и HCA.TO
Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности HCA.TO в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 2.83% | 5.59% | 15.89% | 20.26% | 16.23% | 11.79% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.39% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
XEI.TO and HCA.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.45% for HCA.TO.
XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index, while HCA.TO tracks Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. They also come from different issuers: iShares and Hamilton. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.45% for HCA.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и HCA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор