Сравнение XEI.TO с CPD.TO
XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) are both exchange-traded funds - XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index, while CPD.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P/TSX Preferred Share TR. Both are passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.50%/yr for CPD.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEI.TO и CPD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEI.TO показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у CPD.TO с доходностью 3.65%.
XEI.TO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPD.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение доходности по годам XEI.TO и CPD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 22.40% | 17.82% |
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 3.65% | 9.97% |
Correlation
The correlation between XEI.TO and CPD.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение распределения секторов XEI.TO и CPD.TO
Секторы
XEI.TO
CPD.TO
Энергетика
-
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
-
Энергетика
XEI.TO
CPD.TO
-
Финансовые услуги
XEI.TO
CPD.TO
Коммунальные услуги
XEI.TO
CPD.TO
-
Коммуникационные услуги
XEI.TO
CPD.TO
-
Потребительский циклический сектор
XEI.TO
CPD.TO
-
Недвижимость
XEI.TO
CPD.TO
-
Сырьевые материалы
XEI.TO
CPD.TO
-
Технологии
XEI.TO
CPD.TO
-
Промышленность
XEI.TO
CPD.TO
-
Потребительский защитный сектор
XEI.TO
CPD.TO
Здравоохранение
XEI.TO
CPD.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEI.TO vs. CPD.TO — Ранг доходности на риск
XEI.TO
CPD.TO
Сравнение XEI.TO c CPD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEI.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.14 | 0.33 | +5.81 |
Просадки
Сравнение просадок XEI.TO и CPD.TO
Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки CPD.TO в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и CPD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEI.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -40.92% | +38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.28% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -6.70% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEI.TO и CPD.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEI.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 4.12% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 7.71% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 10.62% | -3.33% |
Сравнение комиссий XEI.TO и CPD.TO
XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CPD.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEI.TO и CPD.TO
Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности CPD.TO в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 5.02% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.55% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEI.TO and CPD.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for CPD.TO.
XEI.TO is categorized as Canada Equities, while CPD.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index, while CPD.TO tracks S&P/TSX Preferred Share TR. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.50% for CPD.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и CPD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор