PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEH.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEH.TO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

XEH.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Eur GR CAD. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEH.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEH.TO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		1.60%20.43%7.72%15.86%-8.29%21.75%-2.39%26.24%-9.67%15.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.43%12.42%35.71%23.54%-12.34%27.63%16.32%24.91%3.60%14.02%
Разные валюты инструментов

XEH.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEH.TO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции XEH.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.54% против 14.81% соответственно.

XEH.TO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.67%
С начала года
1.60%
6 месяцев
5.82%
1 год
14.47%
3 года*
11.98%
5 лет*
9.32%
10 лет*
9.54%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-2.38%
1 год
14.00%
3 года*
19.40%
5 лет*
14.08%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XEH.TO:
XEH.TO с XEU.TOXEH.TO с XEF.TOXEH.TO с VEF.TOXEH.TO с IWYXEH.TO с IEURXEH.TO с XEQT.TOXEH.TO с ZEA.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий XEH.TO и VOO

XEH.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

XEH.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEH.TO
Ранг доходности на риск XEH.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEH.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEH.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEH.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEH.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEH.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEH.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEH.TOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.78

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.18

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

4.31

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEH.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEH.TO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEH.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEH.TOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.95

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.91

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.09

-0.56

Корреляция

Корреляция между XEH.TO и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEH.TO и VOO

Дивидендная доходность XEH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		2.46%2.50%2.71%2.98%3.13%2.39%1.98%3.48%3.35%2.19%2.35%2.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок XEH.TO и VOO

Максимальная просадка XEH.TO за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEH.TO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEH.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-33.99%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.98%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-24.52%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-33.99%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-5.55%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-3.72%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.55%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XEH.TO и VOO

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что XEH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEH.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.18%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.53%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

17.93%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

14.92%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.28%

-0.43%