PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.72%/yr vs 15.96%/yr for ZEB.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XEG.TO charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for ZEB.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 45.28%, что значительно выше, чем у ZEB.TO с доходностью 21.18%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям ZEB.TO по среднегодовой доходности: 11.72% против 15.96% соответственно.

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%

ZEB.TO

1 день
1.64%
1 месяц
6.82%
С начала года
21.18%
6 месяцев
24.38%
1 год
63.15%
3 года*
34.10%
5 лет*
18.56%
10 лет*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		21.18%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%

Correlation

The correlation between XEG.TO and ZEB.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г.

0.45

The correlation between XEG.TO and ZEB.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEG.TO и ZEB.TO

Секторы
XEG.TO
ZEB.TO

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XEG.TO
100.0%
ZEB.TO

-

Сырьевые материалы

XEG.TO

-

ZEB.TO

-

Коммуникационные услуги

XEG.TO

-

ZEB.TO

-

Потребительский циклический сектор

XEG.TO

-

ZEB.TO

-

Потребительский защитный сектор

XEG.TO

-

ZEB.TO

-

Финансовые услуги

XEG.TO

-

ZEB.TO
100.0%

Здравоохранение

XEG.TO

-

ZEB.TO

-

Промышленность

XEG.TO

-

ZEB.TO

-

Недвижимость

XEG.TO

-

ZEB.TO

-

Технологии

XEG.TO

-

ZEB.TO

-

Коммунальные услуги

XEG.TO

-

ZEB.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Доходность на риск

XEG.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEG.TOZEB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
5.00

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
6.79

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.94

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

7.52

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.94

32.34

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEG.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 3.27, что ниже коэффициента Шарпа ZEB.TO равного 5.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEG.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

5.00

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.38

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.95

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.89

-0.61

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.74%, что больше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и ZEB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.74%

-39.69%

-48.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-8.44%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-14.80%

-10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-25.97%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-39.69%

-39.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.39%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-5.65%

-23.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.96%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и ZEB.TO

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

5.08%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

11.16%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

12.71%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.62%

13.53%

+15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

16.91%

+16.49%

Сравнение комиссий XEG.TO и ZEB.TO

XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и ZEB.TO

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности ZEB.TO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.49%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and ZEB.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.

XEG.TO is categorized as Energy Equities, while ZEB.TO is Financials Equities. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while ZEB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.61% for XEG.TO and 0.25% for ZEB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и ZEB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор