Сравнение XEG.TO с XST.TO
XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.69%/yr vs 19.03%/yr for XST.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.61% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и XST.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEG.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у XST.TO с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям XST.TO по среднегодовой доходности: 11.69% против 19.03% соответственно.
XEG.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 38.53%
- 6 месяцев
- 37.54%
- 1 год
- 55.84%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 11.69%
XST.TO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 30.79%
- 10 лет*
- 19.03%
Сравнение доходности по годам XEG.TO и XST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 38.53% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 4.80% | 16.38% | 140.92% | 7.25% | 9.63% | 21.31% | 4.28% | 12.92% | 2.53% | 7.95% |
Correlation
The correlation between XEG.TO and XST.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between XEG.TO and XST.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XEG.TO и XST.TO
Секторы
XEG.TO
XST.TO
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
XEG.TO
XST.TO
-
Сырьевые материалы
XEG.TO
-
XST.TO
-
Коммуникационные услуги
XEG.TO
-
XST.TO
-
Потребительский циклический сектор
XEG.TO
-
XST.TO
Потребительский защитный сектор
XEG.TO
-
XST.TO
Финансовые услуги
XEG.TO
-
XST.TO
-
Здравоохранение
XEG.TO
-
XST.TO
-
Промышленность
XEG.TO
-
XST.TO
-
Недвижимость
XEG.TO
-
XST.TO
-
Технологии
XEG.TO
-
XST.TO
-
Коммунальные услуги
XEG.TO
-
XST.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEG.TO vs. XST.TO — Ранг доходности на риск
XEG.TO
XST.TO
Сравнение XEG.TO c XST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEG.TO | XST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 1.01 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.38 | 2.37 | +12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и XST.TO
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки XST.TO в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и XST.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEG.TO | XST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -25.42% | -62.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -10.52% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -10.86% | -14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -10.86% | -17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.66% | -25.42% | -54.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -3.60% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.55% | -3.66% | -30.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 4.48% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEG.TO | XST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 4.89% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 12.47% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 16.38% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 47.19% | -18.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 35.42% | -2.02% |
Сравнение комиссий XEG.TO и XST.TO
И XEG.TO, и XST.TO имеют комиссию равную 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и XST.TO
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности XST.TO в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.76% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.66% | 0.68% | 0.87% | 1.57% | 1.48% | 1.37% | 1.48% | 1.46% | 1.62% | 1.80% | 1.03% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
XEG.TO and XST.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.61% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEG.TO and XST.TO have the same expense ratio: 0.61% per year.
XEG.TO is categorized as Energy Equities, while XST.TO is Consumer Staples Equities. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while XST.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD.
Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и XST.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор